蒙玺投资CTA策略月报（2024.08）

期货市场行情概览

股指期货下跌12.24%，商品期货下跌1.83%，国债期货下跌0.03%，商品期货从细分板块来看，黑色下跌3.93%，农产品下跌1.71%，化工下跌0.76%，贵金属上涨1.08%，有色金属上涨1.19%。

价格波动率变化方面，股指期货下降4.78%，商品期货上升1.55%，国债期货上升2.23%，商品期货从细分板块来看，贵金属下降3.24%，有色金属上升0.06%，化工上升1.00%，农产品上升2.60%，黑色上升4.71%。

商品期货各品种行情方面，涨幅最大的三个品种分别为：天然橡胶、锡、LPG，涨幅分别为12.73%、7.78%、6.04%；跌幅最大的三个品种分别为：纯碱、玻璃、铅，跌幅分别为-8.46%、-7.89%、-7.38%。

平均日成交额最大的五个品种为：白银、黄金、10年期国债、铜、2年期国债。

平均日持仓额最大的五个品种为：10年期国债、沪深300、中证500、黄金、铜。

蒙玺CTA策略表现

本月商品市场为下跌行情，表现最好的品种为玻璃、纯碱、碳酸锂；表现最差的品种为硅铁、乙二醇、红枣。

本月商品市场为下跌行情。美联储降息落地，宏观层面开始交易衰退预期，波动率放大，CTA策略表现较好。这段时间应该会处于高波动的阶段，比较适合趋势类策略。

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