1、50上证2409净多增加275，净空增加1523，净多弱于净空；总多头增加0.70%，总空头上涨0.50%，总多头强于总空头；即期基差上涨0.10%；50PCR=33.86，50ETFPCR=52.71；主力净流出15.83亿
2、300沪深2409净多增加2851，净空减少2767，净多强于净空；总多头减少1.15%，总空头减少2.68%，总多头强于总空头；即期基差上涨0.03%；300PCR=48.12，300ETFPCR=58.89；主力净流出53.57亿
3、500中证2409净多减少1517，净空增加620，净多弱于净空；总多头减少3.18%，总空头减少2.51%，总多头弱于总空头；即期基差上涨0.01%；500ETFPCR=73.80；主力净流出22.02亿
4、1000中证2409净多增加733，净空增加2296，净多弱于净空；总多头减少2.51%，总空头减少1.41%，总多头弱于总空头；即期基差下跌0.17%；1000PCR=48.75；主力净流出33.21亿
5、科创50ETFPCR=42.18，科创板50ETFPCR=47.15；主力净流出4.85亿
6、万得全A市盈率=14.94，十年期国债收益率=2.1200%
数据分析（仅供参考）：
1⃣从期货角度来看：
1、净持仓方面，今日上证50、中证500、中证1000净多弱于净空，只有沪深300净多强于净空，空头占优。总持仓方面，上证50、沪深300总多头强于总空头，中证500、中证1000总多头弱于总空头，势均力敌。总的来说，空方占优
2、基差方面，今天各指数基差保持小幅震荡，但均到了近期上限阀值，有向下调整的倾向，基差向下移动会有力量带动现货向下
2⃣从期权角度：
1、看跌/看涨比例（PCR）方面，今日各指数PCR平均下跌4%，科创50ETFPCR下跌4%，其余ETFPCR平均下跌8.6%，有做多趋势。而其中50PCR连续4日已小于40。今日各期权近月平值的认购增量都显著大于认沽，做多力量持续变大
2、隐波方面，今日所有指数近月隐波均有增长，图形走势均有变化，其中中证500变成“近高远低”走势，沪深300和科创50变成“ 先降后升（V形-近高远低）”，其余指数隐波处于“类近平远高”走势，即近月隐波小于远月，沪深300、中证500和科创50波动将会变大。即期隐波变化方面，今天中证500与中证1000认购隐波涨幅大于认沽，上证50、沪深300、科创50认购隐波涨幅小于认沽。综上，做多力量，中证500大于中证1000；做空力量，沪深300等于科创50大于上证50
3⃣从现货角度：
1、成交量方面，今日沪深两市共成交5186亿，较上日缩量239亿，万得全A主力净流出157.53亿；总体上个股涨少跌多，上涨1945家，下跌3093家，平盘297家。市场情绪持续低迷
2、融资融券方面，昨日融资买入额/两市成交额=7.65%，略升0.22%，仍处于历史底部区域；上周五平均维持担保比例=234.10%（2/5最低点担保比例为222%），仍处于风险阈值水平
3、情绪方面，恐贪指数为7.50，处于极度恐惧状态
4、股债性价比方面，万得全A的FED风险溢价为4.57%（≥4%为乐观区域），上涨0.07%，持续走高，股票“性价比”极高
5、主力资金流量方面，与前一交易日相比，上证50多流出9.51亿；沪深300多流出12.35亿；中证500少流出3.1亿；中证1000少流出8.8亿；科创50多流出1.03亿；万得全A少流出67.54亿。明显看到，中小盘净流出量边际减少，而权重股净流出量边际增加
6、盘面上，早盘受到日韩股市大跌影响，叠加CPI不及预期，A股全面低开，特别是以银行为代表的红利股，连续下挫，周末的降准小作文也没有实现。全市场早盘毫无亮点，尾盘14时37分，易方达创业板ETF爆量拉升，最后半小时成交超15亿元，超过昨日全天成交金额。
7、技术面，今天该涨不涨，该反弹不反弹，那就加速下跌见底。目前看只有“国家队”买入和政策利好才能止跌
4⃣资金面：
1、央行今日公开市场开展915亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%，持平上次。今日有35亿元逆回购到期，实现净投放880亿元。本周净投放880亿，本月净回笼11036亿元。资金面中性偏宽松
2、DR001早盘开在1.70%，全天稳步向上，最后稳定在1.80%，加权平均收益率较昨上一交易日上行8.03bp；DR007利率全天在1.8%以上高位震荡，一再挑战1.9%高位，最后收于1.9%，全天累计上行10BP，加权平均收益率较上一交易日上行13.6BP。资金价格中性偏悲观
3、截止16:00，CFETS-NEX人民币资金面情绪指数：整体市场指数为50，日内由紧转松，较昨日上升2点。银行间流动性中性偏宽松
5⃣债券角度：
16:00各年限国债收益率突然走低，10Y收益率下行1.25BP至2.1200%，30Y收益率下行2.40BP至2.2785%。卖券扰动降低，尾盘长债加速突破，超长端收益率续创新低，债市情绪高涨，利空股市
6⃣消息面：
1、CPI同比上涨0.6%，低于预期0.7%，环比上涨0.4%；PPI同比下降1.8%，低于预期-1.4%，环比下降0.7%。好的是CPI回升持续走出通胀，坏的是PPI持续恶化，工业出产价格低迷，对未来物价能否持续稳定增长造成利空影响
2、摩根大通(JPMorgan Chase&Co.)放弃了对中国股票的买入建议，理由是即将到来的美国大选波动加剧，以及增长逆风和不温不火的政策支持。中国从该行新兴市场配置的增持评级下调至中性佩德罗马丁斯周三在一张纸条上写道。他们表示，华盛顿和北京之间可能发生另一场贸易战，可能会对股市造成压力，而中国摆脱经济衰退的举措仍然“令人印象深刻”
3、花旗将恒生指数今年底目标下调3%至19800点，明年中目标亦调低5%至21000点。花旗指，在港上市的中国H股对美联储减息更为敏感，因此继续看好H股多于A股。但由于企业盈利、中国电力需求和货币供应M2增长放缓，故此调低恒指目标
7⃣风险提示：
1、9/10周二公布中国8月M1、M2及社融数据
2、9/11周三公布美国8月CPI数据
明日预测（仅供参考）：
期货方面：整体空方占优
期权方面：中证500和中证1000做多力量强，上证50和沪深300做空力量强
主力净流出强弱：中证500、中证1000好于上证50和沪深300
债券方面：尾盘收益率下杀利空股市
数据预测：从今天PPI数据推测明日M1-M2剪刀差预期持续走扩
综上，明日权重股加速下跌，而小盘股虽空头占优一些，但有明显抵抗力量，可能十字星
变数：突发利好政策
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