2024年9月10日，我针对中证1000股指期货2412合约实施了交易策略，具体

$中证1000股指2412(CFFEX|IM2412)$  

2024年9月10日，我针对中证1000股指期货2412合约实施了交易策略，具体交易详情如下：

4342点成交一手；

4322.4点成交两手；

4305点做多一手，并在4302点成交三手；

挂单4282点，成功做多两手；

尝试在4262点和4242点各做多两手，但均未成交；

另一挂单4274点做多一手，同样未成交。

我预判本周将触及最低点。

截至目前，已平仓空单总计31手，累计盈利达57.542万元，平均每手盈利约92.8点。然而，中证1000股指2409的多头仓位已增至45手，平均成本为4584.5点，收盘时面临约99.81万元的浮亏，盘中最大浮亏更是高达185.13万元，情况颇为严峻。

目前，我持有的中证1000股指期货2412合约多单为54手，平均价格为4401.7点，收盘时浮亏35.316万元，盘中最大浮亏曾达到137.916万元。移仓任务已超额完成。我计划当价格达到4555点时，将仓位调整回约45手，以合理控制多余仓位。

关于中证1000股指2412的数学模型，关键数值为45、105、245、455；股数模型则设定为1手、3手、6手、12手。

针对明日交易，我的规划如下：

在中证股指期货2412合约上，计划于4342点、4322.4点、4302点及4274点依次做多，具体为：4342点1手，4322.4点1手，4302点2手，4274点3手。

对于2409合约，计划在4719.4点开始平仓9手，随后在4697.6点再平仓3手。若盈利至少70点，则一次性平仓11手。预计在4655点左右至少减仓一半。

计划在4509点放空5手，并在4511.6、4539、4603.6、4623.6、4643.6、4663.6等点位各做空1手中证1000股指期货2412合约。

基于每手15万元的保证金计算，总保证金需求为1500万元。设定最大浮亏为323万元，即风险控制在21.75%，这被视为一个适宜的风险管理标准。