#收盘点评# #炒股日记# #复盘记录# #股市怎么看# #实盘记录#
1、50上证2409净多增加1396，净空增加697，净多强于净空；总多头减少4.87%，总空头减少5.91%，总多头强于总空头；即期基差下跌0.13%；50PCR=33.02，50ETFPCR=53.49；主力净流入0.17亿，NFMCR=-0.1365%
2、300沪深2409净多减少1374，净空减少1542，净多强于净空；总多头减少5.54%，总空头减少5.33%，总多头弱于总空头；即期基差下跌0.12%；300PCR=47.79，300ETFPCR=61.55；主力净流出10.13亿，NFMCR=-0.1774%
3、500中证2409净多增加26，净空增加29，净多弱于净空；总多头增加1.68%，总空头增加1.23%，总多头强于总空头；即期基差下跌0.05%；500ETFPCR=73.91；主力净流出9.15亿，NFMCR=-0.2401%
4、1000中证2409净多减少1416，净空减少1854，净多强于净空；总多头增加4.75%，总空头增加3.87%，总多头强于总空头；即期基差上涨0.10%；1000PCR=46.84；主力净流出24.75亿，NFMCR=-0.5030%
5、科创50ETFPCR=42.72，科创板50ETFPCR=46.12；主力净流入1.22亿，NFMCR=-0.1177%
6、万得全A市盈率=14.99，十年期国债收益率=2.1130%
数据分析（仅供参考）：
1⃣从期货角度来看：
1、净持仓方面，今日上证50、沪深300、中证1000净多强于净空，中证500净多与净空增量持平，净持仓多头占优。总持仓方面，上证50、中证500、中证1000总多头强于总空头，沪深300总多头略弱于总空头，总持仓对方占优。总的来说，多方占优
2、基差方面，今日各指数基差保持小幅震荡，又进入合理区间内运行。值得关注的是，今天中证1000基差上涨0.10%，做多力量显著
2⃣从期权角度：
1、看跌/看涨比例（PCR）方面，今日各PCR均小幅微跌，即跌幅都小于2%，好的方面是指数微涨，做多力量微涨，而不是像之前只要指数涨，做空力量立马反扑，故明日不看空。今日各期权近月平值的认购增量都大于认沽，虽不及昨日显著，边际减弱，但多方持续性
2、隐波方面，今日所有指数均呈现“近高远低”或者近似“近高远低”走势，短期波动将会加大，明天很有可能会像今天一样，上下大幅震荡。即期隐波方面，今日所有指数即期认购隐波边际变化都差于即期认沽期权隐波，即同涨时认购涨幅小于认沽，同跌时认购跌幅大于认沽。总体来说，空方占优一些
即涨幅大于认，同跌时 小寸
3⃣从现货角度：
1、成交量方面，今日沪深两市共成交5276亿，较上日放量91亿，万得全A主力净流出71.70亿；总体上个股涨多跌少，上涨3324家，下跌1768家，平盘243家。市场情绪稍有起色
5、主力资金流量方面，今日上证50与科创50实现净流入，且本月主力净流量/月初总市值（NFMCR）方面，科创50>上证50>沪深300>中证500>中证1000。主力净流量呈现两头好，中间差的格局
3、融资融券方面，昨日融资买入额/两市成交额=7.30%，略升0.35%，仍处于历史底部区域；上周五平均维持担保比例=232.90%（2/5最低点担保比例为222%），仍处于风险阈值水平
4、情绪方面，恐贪指数为6.67，处于极度恐惧状态
5、股债性价比方面，万得全A的FED风险溢价为4.56%（≥4%为乐观区域），微跌0.01%，与昨日基本一致，股票“性价比”极高
6、盘面上，市场全天探底回升，三大指数小幅上涨。14:00后沪深300ETF开始放量，“国家队”接力午后反弹。涨幅方面，华为概念领涨，CPO概念持续性反弹，或对创业板、科创板指乃至市场整体或将起到阶段性的支撑作用。跌幅方面，CRO、旅游、保险走势疲软
7、技术面，今天的探底回升需要明日收出一根中阳及以上才能确认短期底部，弱明日仍走出十字星或阴线，则底部仍未确认
4⃣资金面：
1、央行今日公开市场开展1860亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%，持平上次。今日有12亿元逆回购到期，实现净投放1848亿元。本周净投放2728亿，本月净回笼8308亿元。资金面中性偏宽松
2、DR001早盘开在1.60%，之后一路上行，最后稳定在1.94%，加权平均收益率较昨上一交易日上行14.18bp；DR007利率与DR007走势相似，早盘开在1.70%，一路上行，最终收在1.86%，加权平均收益率较上一交易日上行3.62BP。资金价格紧张
3、截止16:00，CFETS-NEX人民币资金面情绪指数：整体市场指数为43，日内由紧转松，较昨日下跌7点。银行间流动性中性偏宽松
5⃣债券角度：
多头持续收割短端，1Y国债与存单加速背离，叠加央行就通过一级交易商不断卖出24续作特别国债01。央行今天把“买短卖长”的操作今天表现的淋漓尽致。目前市场卖债和资金收紧的利空效应在边际减弱，叠加基本面突然向好的的可能性偏小，债市的虹吸效应仍然显著
6⃣消息面：
1、据海关统计，2024年前8个月，我国货物贸易进出口总值28.58万亿元人民币，同比增长6%。其中，出口16.45万亿元，增长6.9%；进口12.13万亿元，增长4.7%；贸易顺差4.32万亿元，扩大13.6%。按美元计价，前8个月，我国进出口总值4.02万亿美元，增长3.7%。其中，出口2.31万亿美元，增长4.6%；进口1.71万亿美元，增长2.5%；贸易顺差6084.9亿美元，扩大11.2%
2、市场消息，日本央行据悉认为下周没有什么加息的必要。海外利空因素之一解除
3、多家媒体报道，欧盟准备小幅下调对自中国进口电动汽车拟议的加征关税。其中，对从中国进口的特斯拉电动汽车，加征税率将从拟议的9%调整为略低于8%。据悉，欧盟根据各公司提供的新信息做出上述调整。欧盟成员国将在关税定于11月生效前，就拟议的最终关税进行表决。以新能源为首的创业板迎来利好消息
7⃣风险提示：
1、9/11周三公布美国8月CPI数据
2、9/12周四公布美国8月PPI数据
明日预测（仅供参考）：
期货方面：整体多方占优
期权方面：整体波动较大，空方略占优
主力净流出方面：科创50>上证50>沪深300>中证500>中证1000
债券方面：持续创新高对股市利空
资金方面：央行连续三天净投放，银行间流动性较宽松
综上，明日震荡向上的概率较大
变数：“国家队”买入和突发的政策利好
本文作者可以追加内容哦 !
