1、50上证2409净多增加1257，净空增加179，净多强于净空；总多头减少3.16%，总空头减少4.24%，总多头强于总空头；即期基差上涨0.10%，处于升水状态；50PCR=35.84，50ETFPCR=48.67；主力净流出10.44亿，NFMCR=-0.1722%，本月涨跌幅=-5.41%
2、300沪深2409净多减少2517，净空减少2775，净多强于净空；总多头减少9.44%，总空头减少8.96%，总多头强于总空头；即期基差上涨0.17%，处于升水状态；300PCR=49.10，300ETFPCR=60.79；主力净流出31.48亿，NFMCR=-0.2056%，本月涨跌幅=-4.50%
3、500中证2409净多减少293，净空减少2622，净多强于净空；总多头减少2.80%，总空头减少3.82%，总多头强于总空头；即期基差上涨0.13%，处于零值状态；500ETFPCR=75.97；主力净流出19.14亿，NFMCR=-0.2914%，本月涨跌幅=-2.68%
4、1000中证2409净多增加575，净空减少1857，净多强于净空；总多头减少3.12%，总空头减少3.99%，总多头强于总空头；即期基差上涨0.24%，处于贴水状态；1000PCR=49.66；主力净流出18.67亿，NFMCR=-0.5783%，本月涨跌幅=-3.48%
5、科创50ETFPCR=42.70，科创板50ETFPCR=47.99；主力净流出1.91亿，NFMCR=-0.1320%，本月涨跌幅=-5.12%
6、万得全A市盈率=14.85，十年期国债收益率=2.0925%
数据分析（仅供参考）：
1⃣从期货角度来看：
1、净持仓方面，今日全线净多强于净空，净持仓对方显著占优，上证50与沪深300已连续4日净多强于净空。总持仓方面，与净持仓情况一样，全线总多头强于总空头，总持仓显著占优。总的来说，多头显著占优
2、基差方面，今日全线基差大幅度上涨，且上证50、沪深300已是升水状态，中证500为零值状态，中证1000为弱贴水。总的来说，期货主力最近连续看多做多
2⃣从期权角度：
1、看跌/看涨期权比（PCR）方面，今日所有PCR都呈现微涨微跌的态势，指导意义较少。近月平值增减量方面，除了科创50认股减少量大于认沽之外，其余指数平值认购增量均大于认沽。总的来说，多方力量稍大一些
2、隐波方面，今日所有指数均呈现“先升后降（∧形-近高远低）”走势，相比昨日图形走势变得平缓一些，原因主要是即期隐波下跌导致，即明日波动应该会降低。即期隐波方面，今日所有指数即期平值认购隐波仍边际变化好于即期认沽期权隐波，即同涨时认购隐波涨幅大于认沽（科创50），同跌时认购隐波跌幅小于认沽（其他宽指）。总体来说，多方占优一些
3⃣从现货角度：
1、成交量方面，今日沪深两市共成交5156亿，较上日放量161亿，万得全A主力净流出95.12亿；总体上个股涨少跌多，上涨1893家，下跌3140家，平盘306家。市场情绪连续2日转弱
5、本月主力净流量/月初总市值（NFMCR）方面，科创50>上证50>沪深300>中证500>中证1000，而本月涨跌幅排行，中证500>中证1000>沪深300>科创50>上证50。主力流出少而跌幅达，可能表明市场对股票的长期价值仍然保持信心，或者这是一个买入的机会
3、融资融券方面，昨日融资买入额/两市成交额=7.26%，略降0.26%，仍处于历史底部区域；上周五平均维持担保比例=233.20%（2/5最低点担保比例为222%），仍处于风险阈值水平
4、情绪方面，市场强弱指标为11.26%，处于超跌状态
5、股债性价比方面，万得全A的FED风险溢价为4.60%（≥4%为乐观区域），微跌0.01%，股票“性价比”极高
6、盘面上，三大指数冲高回落，基本收盘就是日内最低点。上涨方面，华为概念再度爆发海南自贸区、国企改革相对活跃。下跌方面，高位股继续退潮，白酒展开调整，昨日强势的新能源、电池板块出现一日行情
7、技术面，这两日沪指走出了“低位揉搓线”组合，一般低位“揉搓线”是主力洗盘结束前的动作，是不是能成功拉升就看之后有没有成交量配合所以明天的走势很关键，会影响之后整体的方向选择
4⃣资金面：
1、央行今日公开市场开展1608亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%，持平上次。今日有633亿元逆回购到期，实现净投放975亿元。本周净投放5796亿，本月净回笼6120亿元，持续5天边际向好。资金面中性偏宽松
2、DR001早盘开在1.61%，之后急拉，稳定在1.78%附近，最后收盘在1.79%，加权平均收益率较昨上一交易日上行0.56bp；DR007早盘开在1.70%，与DR001情况一致，开盘之后急拉，最终收在1.82%，加权平均收益率较上一交易日上行0.70BP。资金价格表现中性
3、截止16:00，CFETS-NEX人民币资金面情绪指数：整体市场指数为52，日内由松转紧，较昨日上涨4点。银行间流动性中性偏紧张
5⃣债券角度：
目前1Y国债收益率在1.35%左右，与7天公开市场利率1.7%有35BP的利差，这是历史上从未看到过的，这隐含着市场至少35BP的降息空间。 而一旦10Y国债活跃券收益率低于2.1%，整量的卖盘就会淹没买盘，让收益率回归到2.1%以上。“扭曲陡峭”的收益率曲线是给降准降息做铺垫
6⃣风险提示：
1、本周公布中国M1、M2等社融数据
2、9/14周六公布国民经济运作情况
明日预测（仅供参考）：
期货方面：多头显著占优
期权方面：整体波动降低，多头略占优一些
主力净流出与跌幅性价比：科创50>上证50>沪深300>中证500>中证1000
债券方面：短期维持做多情绪，等待政策落地
资金方面：央行连续5天净投放，整体资金价格中性，资金价格中性
消息方面：降房贷利率消息又重提上日程
综上，预测明日全线反弹
变数：“国家队”买入和突发的政策利好
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