$中证1000股指2412(CFFEX|IM2412)$  

2024年9月13日，我针对中证1000股指期货2412合约实施了交易策略。具体操作如下：4355.6点成交一手，4341点做多挂单一手并成交，观察今天是否能达到百点长阳。随后挂单4458.8点卖掉3手，4488.8点卖掉4手，4518.8点卖掉5手中证1000股指2412合约。同时，挂单4565.2点卖掉11手，4595.2点卖掉3手，4625.2点卖掉5手的中证1000股指2409合约。但均未成交。另外，4334.4点成交一手，4322.4点再成交1手。

截至目前，我已平仓的空单总量为31手，累计盈利57.542万元，平均每手盈利约92.8点。然而，中证1000股指2409多头仓位已累积至45手，平均成本为4584.5点，收盘时产生约150.93万元的浮亏。目前，我持有61手中证1000股指期货2412合约多单，均价为4395.1点，收盘浮亏101.382万元。我计划在4555点时把仓位控制回到45手左右，合理调整多余的仓位。

中证1000股指2412的数学模型为41，90，242，462。股数模型为1手，3手，6手，12手。波动率有所下降。

针对明日的交易，我规划如下：

计划在中证股指期货2412合约上，于4308点、4291点、4274点依次做多1手、2手、3手。

计划在4719.4点位开始平仓2409合约的9手，4697.6点位再平仓3手。当盈利至少70点时，一次性先平仓11手。4655点左右至少减仓一半。

计划在4439点卖空1手，4474点卖空2手，4509点放空3手，以及在4511.6点、4539点、4603.6点、4623.6点、4643.6点、4663.6点等点位各做空1手中证1000股指期货2412。