盘中沪指一度跌破2700,距离2月份低点又进了一步,下午市场迎来局部反弹,2700失而复得。
基本上今天的走势符合昨天文章的预判,假期期间外围股市持续走高,昨晚标普500继续新高。A股早上也短暂获得了高开,但是迅速跳水,毕竟A股早已和外围“脱离”相关性,越是美股大涨,越是显得A股太挫,资金更是不愿意进场。
这不,今天两市直接又回到了4793亿水平。面对假期的高频经济数据,资金直接用脚投票。国债期货继续新高。
下午的反攻,主要集中在银行、保险、地产。又是小作文,据说临时加多一个关于金融经济类会议,还有说周末降息+1万亿。甭管消息真实性,市场期盼zc的心是一点都没改。
最关键的还得是GJD又出来干活了。
你们说,是小作文推动的反弹,还是300etf突然爆量推动的反弹?
估计不少人都在期盼今晚美联储降息(准确来说明天凌晨2点)来拯救一把A股。借用东北证券首席付鹏老师的一句话:资金不是看你便宜才买你,而是要看到未来能挣钱才买你。
相比之下,港股反而更加能够享受到降息预期的“温暖”。从8月初惊现全球流动性危机之后,港股一直走在反弹的路上,而A股则是跌跌不休。
今晚的关注点无非是降息25基点还是50基点。
如果是降息25基点,意味着华尔街和政府官员对鲍威尔的逼宫失败,此前市场降息预期“过满”,就会开始修正,简单来说美元上涨,美股、黄金等资产下跌,那么A股自然也会是跟跌。
如果是降息50基点,对市场来说就是惊喜了,意味着美联储开启预防式降息,剩下2次议息会议可能会快速降息,各类资产接着奏乐接着舞,A股高低喝口汤,周末博弈央妈降息的概率就更高了。
总之,美联储降息多少明天睡醒就知道了,对比A股,我们更加确定的是国债市场反而会受到直接的利好,那就会造成对股市的虹吸效应。这周重点是关注,我们的zc何时落地,会不会超出市场预期之外的zc落地。
来看一下深指的日线图:
今天深指翻红,但是macd指标收绿柱,同时盘中打出新低,标准的日线底部钝化。这是好的开始,但是沪指那边是120分钟的底部钝化,两者之间的节奏不一样。而且这周只有2个交易日,即使最快深指出现底部结构,也要到下周。而沪指的话需要一个先反弹再回踩的动作,需要的时间就更长了。所以,现阶段更多的可能是分钟级别的底部反弹。
回到期权市场
又是分化的一天。上午50和300在水上,而中科创在水下,下午GJD进攻,500翻红,但是科创和创业板仍旧收绿。缩量是市场无法形成有效反弹的重要原因,尤其是长假归来,缩量高开大概率后续冲高的可能性不大。
主要成分股,白酒继续下挫。中秋期间全国出游人次1.07亿人次,同比2019年+6.3%,总花费510.47亿,平均下来人均500,总结愿意出门,但是尽量少花钱。月饼线下销量暴跌45%,白酒销量下来意料之中。
期权方面,今天行情属于过山车,反复震荡上下拉扯,多空其实机会都有,对比之下高空或者分批空会更加有确定性。
50etf
300etf
500etf
科创50etf
创业板etf
隐波方面,今天反倒继续小幅升波,毕竟节后回来,隐波相对较大幅度的高开,负相关性下,标的反弹,隐波则全天在下跌。
当前50etf期权隐波为14.72,10日历史波动率为14.76,20日历史波动率为14.04
当前创业板etf期权隐波为21.55,10日历史波动率为21.68,20日历史波动率为21.79
策略建议:美联储降息多少估计都奶不动A股,A股现在的问题是没有增量资金,那么任何的上涨或者反弹,都属于空中阁楼,逢高空思路继续保持。
日内关键价位和数据:
9月18日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算)
目前阶段价格重心(买方最痛点):2.400
上端压力价位:2.367
下方支撑价位:2.288
9月17日 创业板ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算)
目前阶段价格重心(买方最痛点):1.550
上端压力价位:1.551
下方支撑价位:1.451
好了,祝下个交易日顺利!
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