T1000择时日报：短暂做空

今日信号

T1000在今日先后发出如下两个信号：

（1）10点27分发出“做空”信号；

（2）13点54分发出“平空”信号并保持到收盘结束。

今日收益

本系列的第一篇文章中在计算回测收益率时，使用的是信号生成后的第5分钟收盘价，即对于T+0分钟的择时信号，在T+5分钟以分钟收盘价进行交易。

此处收益率的计算与回测保持一致，所以今日开平仓价格如下所示：

（1）对于10点27分发出的“做空”信号，以10点32分的收盘价4370.70开仓；

（2）对于13点54分发出的“平空”信号，以13点59分的收盘价4410.49平仓。

因为T1000在日内完成了开仓和平仓，所以T1000的今日收益为 -0.910%。

$中证1000(SH000852)$

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