2024年9月19日，我对中证1000股指期货2412合约执行了以下交易策略：4

$中证1000股指2412(CFFEX|IM2412)$  2024年9月19日，我对中证1000股指期货2412合约执行了以下交易策略：4274成交一手中证1000股指2412合约多单。4478.6平仓3手，4494.4平仓4手，4502.4平仓5手，4518.6平仓6手中证1000股指2409合约。均价是4502平仓18手。挂单4317.4做多3手中证1000股指2412合约。挂单4555，4565，4575，4585，4595，4605各平仓3手中证1000股指2409合约。挂单4349.4做多3手中证1000股指2412合约，4339.4，4329.4，4319.4，4309.4各做多1手，但没有成交。

至今，我已平仓空单31手，累计盈利57.542万元，平均每手盈利约92.8点。然而，中证1000股指2409合约的多头仓位27手，平均成本4584.5点，收盘时产生约52.434万元的浮亏，平仓18手，实亏82.5点，亏损29.70万。盘中最大浮亏达221.31万元，最大浮亏点位是245.9点。同时，我持有72手中证1000股指期货2412合约多单，均价为4376.2点，收盘浮盈4.032万元，盘中最大浮亏为211.58万元，最大浮亏点位是149点。盘中最大浮亏高达432.89万，最大浮亏点位是186.6点。今天差不到2点可以平仓7手和做空14手，这个就相差33万元的利润，有一点点可惜。相对于保证金1740万来说，最大浮亏是25.45%，截止收盘浮亏是285.09万，收盘浮亏比例是16.39%。

中证1000股指2412合约的数学模型参数为48、93、246、464，股数模型为1手、3手、6手、12手，量化参数，70点，115点，145点，165点。且波动率回升明显，市场赚钱效应显现出来了。

针对次日交易，我规划如下：

在中证股指期货2412合约上，计划在4349.4点做多3手，4339，4329，4319，4309，4299，4289，4279点做多1手，在4274点、4251点、4228点分别做多2手、2手、3手。

计划在4545点平仓7手，4555，4565，4575，4585，4595，4605各平仓3手。4613.5全部平仓。

计划在4439点卖空5手，4474点卖空2手，4509点卖空3手中证1000股指2412合约。