今日信号

T1000在今日先后发出如下两个信号:

(1)9点33分发出“平多”信号;

(2)10点27分发出“做空”信号并保持到收盘结束。

今日收益

本系列的第一篇文章中在计算回测收益率时,使用的是信号生成后的第5分钟收盘价,即对于T+0分钟的择时信号,在T+5分钟以分钟收盘价进行交易。

此处收益率的计算与回测保持一致,所以今日开平仓价格如下所示:

(1)对于9点33分发出的“平多”信号,以9点38分的收盘价4483.37平仓;

(2)对于10点27分发出的“做空”信号,以10点32分的收盘价4464.69开仓。

今日9点38分相对于昨日收盘价的平仓收益率为 -0.025%;

今日收盘价相对于10点32分开仓价的收益率为 -0.030%;

综上,今日的整体收益率约为 -0.025% - 0.030% = -0.055%。

$中证1000(SH000852)$

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