宽投资产·市场周报(2024/09/18-2024/09/20)

市场周报

——(2024/09/18-2024/09/20)——

宽投周观点

本周市场止跌反弹，沪深300指数上涨1.32%，均值1.39%与中位数1.31%接近，表现较为均衡。中证500上涨1.07%，均值1.08%，中位数0.89%，中位数低于均值，暗示部分股票表现不佳。中证1000上涨1.14%，均值1.15%，中位数0.87%；中证2000上涨1.62%，均值1.44%，中位数1.15%，说明存在指数内部分股票表现较好，支撑了均值的情况。科创50指数涨跌幅为-1.02%，均值-0.87%，中位数-1.09%。本周沪深两市日均成交金额为5603.6亿元，整体来看，市场在不同板块和市值规模之间存在分化，科创板块承压，股指期货基差表现为整体下行。 本周流动性因子、杠杆因子和盈利因子表现为正收益，市场表现为更青睐流动性强、财务杠杆合理以及盈利能力稳健的股票。成长因子、残差波动率因子和动量因子表现为负收益，反映了市场对高增长、波动较大的股票持谨慎态度。本周超额收益表现温和，随着后续交易活跃度的逐步回升，预期超额收益有望实现更显著的表现。

市场风格表现

本周上证指数上涨1.21%；深证成指上涨1.15%；创业板指上涨0.09%。

数据来源：WIND资讯，宽投资产

主要情绪指标

本周两市全部A股日均交易额为5626.38亿元，较上周上升8.33%。

数据来源：WIND资讯，宽投资产

行业表现

本周申万一级行业涨幅排名前三的分别是： 房地产（6.86%）、有色金属（5.21%）、家用电器（4.30%） 在换手率方面排名前五的行业分别是： 计算机、社会服务、房地产、传媒、电子。

数据来源：WIND资讯，宽投资产

基差贴水情况

本周IC年化贴水2.40%，量化对冲承担成本。

数据来源：WIND资讯，宽投资产

期货市场表现

上周南华商品指数20日波动率上升，南华商品指数点位上涨1.345%。

数据来源：WIND资讯，宽投资产

上周商品期货市场价格走势分化。 其中，南华农产品、有色金属、能化指数分别上涨1.717%、1.694%、1.150%。南华黑色指数下跌0.695%。

数据来源：WIND资讯，宽投资产

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上海宽投资产管理有限公司成立于2014年12月，2015年4月通过中国证券投资基金业协会备案。2015年9月公司发行第一支私募产品，2021年底公司管理规模超100亿元人民币。公司专注于国内二级市场纯量化交易，是国内最早涉足Alpha对冲的团队之一，对量化策略及全球各类对冲工具有着丰富的投资经验，致力于为投资者持续创造稳健的投资收益。

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