T1000择时日报：又是白折腾

今日信号

T1000在今日先后发出如下三个信号：

（1）9点39分发出“平空”信号；

（2）9点51分发出“做多”信号；

（3）14点06分发出“平多”信号并保持到收盘结束。

今日收益

本系列的第一篇文章中在计算回测收益率时，使用的是信号生成后的第5分钟收盘价，即对于T+0分钟的择时信号，在T+5分钟以分钟收盘价进行交易。

此处收益率的计算与回测保持一致，所以今日开平仓价格如下所示：

（1）对于9点39分发出的“平空”信号，以9点44分的收盘价4509.53平仓；

（2）对于9点51分发出的“做多”信号，以9点56分的收盘价4482.60开仓；

（3）对于14点06分发出的“平多”信号，以14点11分的收盘价4470.72平仓。

今日9点44分相对于昨日收盘价的平仓收益率为 -1.034%；

今日14点11分相对于今日开仓价的平仓收益率为 -0.265%；

综上，今日的整体收益率约为-1.034% - 0.265% = -1.299%。

$中证1000(SH000852)$

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