$中证1000股指2412(CFFEX|IM2412)$  

2024年9月24日，我对中证1000股指期货2412合约执行了以下交易策略：开盘4430成交一手空单，4437.4成交一手空单，4439成交5手，4474点成交2手空单。4455平仓18手多单。挂单4372.2做多8手，4362.2，4352.2做多1手。4372.2成交8手。继续挂单4334.3，4325.4，4310.8各做多2手。挂单4479.4平仓3手并做空3手，均已成交。挂单4488平仓1手并做空1手，挂单4499平仓1手并做空1手，均已成交。4509.2平仓27手中证1000股指2412也成交了，4509做空3手也成交了，今天超预期。就不再交易了。挂单4573.4平仓3手并做空3手。均已成交。

至今，我已平仓中证1000股指2409空单31手，累计盈利57.542万元，平均每手盈利约92.8点。45手中证1000股指2409总亏损是103.518万，平均每手亏损115点。盘中最大浮亏达221.31万元，最大浮亏点位是245.9点。今天平仓2412合约多单是53手，均价是4492.2，4422.2以下就可以大量回补仓位了。

同时，我持有33手中证1000股指期货2412合约多单，均价为4372.5点，收盘浮盈140.91万元，浮盈点位为213.5。盘中最大浮亏为211.58万元，最大浮亏点位是149点（另一数据：盘中最大浮亏高达432.89万，最大浮亏点位是186.6点）。相对于保证金1740万来说，最大浮亏是25.45%，截止收盘浮亏是285.09万，收盘浮亏比例是16.39%。8手多单平仓盈利13.48万，18手多单平仓盈利29.70万元，27手多单平仓盈利73.818万用于补齐2409的103.518万亏损。21手空单均价4472.7点，理论上4402.7左右就可以清仓了。目前做空要十分谨慎。收盘浮亏113.3点，浮亏47.586万。

中证1000股指2412合约的数学模型参数为48、93、246、464，股数模型为1手、3手、6手、12手，量化参数为70点、115点、145点、165点。波动率回升明显，市场赚钱效应显现。

针对次日交易，我规划如下：

今天在4372.2仅买入8手，应该买入18手才是正确的。算是小失误。明天暂时没有计划，大体会按照中证1000股指2412的数学模型操作。