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1、50上证2410净多减少18，净空减少991，净多强于净空；
总多头增加32.13%，总空头增加24.79%，总多头强于总空头；
即期基差上涨0.51%，处于升水状态；
50PCR=76.81，50ETFPCR=81.90；
主力净流入47.80亿，NFMCR=-0.1372%；
本月涨跌幅=0.72%，获利比例=30.68%
2、300沪深2410净多减少1239，净空减少1283，净多强于净空；
总多头减少5.00%，总空头减少4.19%，总多头弱于总空头；
即期基差上涨0.31%，处于贴水状态；
300PCR=65.92，300ETFPCR=100.20；
主力净流入167.51亿，NFMCR=-0.1424%；
本月涨跌幅=0.92%，获利比例=26.51%
3、500中证2410净多减少364，净空减少2728，净多强于净空；
总多头增加24.11%，总空头增加23.36%，总多头强于总空头；
即期基差上涨0.70%，处于升水状态；500ETFPCR=79.43；
主力净流入71.78亿，NFMCR=-0.2178%；
本月涨跌幅=1.09%，获利比例=30.69%
4、1000中证2410净多减少3234，净空增加2597，净多弱于净空；
总多头增加24.17%，总空头增加26.18%，总多头弱于总空头；
即期基差上涨0.95%，处于升水状态；
1000PCR=75.23；
主力净流入29.34亿，NFMCR=-0.7263%；
本月涨跌幅=0.29%，获利比例=33.44%
5、科创50ETFPCR=29.79，科创板50ETFPCR=34.29；
主力净流入4.70亿，NFMCR=-0.2799%；
本月涨跌幅=-3.91%，获利比例=10.91%
6、万得全A市盈率（TTM）=15.63，十年期国债收益率=2.0601%
数据分析（仅供参考）：
1⃣从期货角度来看：
1、净持仓方面，上证50、中证500净多强于净空，沪深300、中证1000净多弱于净空。总的来说，多空双方力量平衡。总持仓方面，与净持仓保持一致，多空双方力量均衡
2、基差方面，今日当月基差全线强势从贴水涨至升水状态，各指数强势做多。若能保持在升水状态，则主力有持续做多意愿
2⃣从期权角度：
1、看跌/看涨期权比（PCR）方面，今日除了科创50ETFPCR微幅下跌外，其他指数和ETF的PCR均显著上涨，如上证50ETFPCR上涨37%，沪深300ETFPCR上涨55%，做空力量显著增大。当月平值增减量方面，除科创50外，其余指数和ETF的PCR的平值认购增减量差于认沽。总的来说，PCR方面，做空力量较大
2、隐波方面，今日全线指数呈现“近高远低远”走势，一根大阳线改变所有趋势，短期波动加大。当月平值隐波方面，全线平值认购期权隐波增长率显著高于认沽隐波，认购力量较强。总的来说，从隐波角度，做多力量较强
3⃣从现货角度：
1、成交量方面，今日沪深两市共成交9713亿，较上日放量4205亿（前5日均量为5442.80亿），连续4日高于前5日均量。万得全A主力净流入316.38亿；总体上个股涨多跌少，上涨5167家，下跌161家，平盘15家。今日市场情绪非常强势
2、获利比例上来看（由好到坏），中证1000>中证500>上证50>沪深300>科创50
主力净流出比例来看（由好到坏），上证50>沪深300>中证500>科创50>中证1000
本月涨跌幅上来看（由好到坏），中证500>沪深300>上证50>中证1000>科创50
综合来看，中证500表现最好，科创50表现最差
3、融资融券方面，昨日融资买入额/两市成交额=7.56%，略升0.21%，仍处于历史底部区域；上一交易日平均维持担保比例=234.14%（2/5最低点担保比例为222%），仍处于风险阈值水平。目前融资融券情绪稳步回升
4、情绪方面，恐贪指数为64.55，处于中立状态。今日情绪指标快速上涨
5、股债性价比方面，万得全A的FED风险溢价为4.34%（≥4%为乐观区域），微跌0.28%，股票“性价比”极高
6、盘面上，市场全天放量大涨，成交量逼近万亿，沪指创4年多来最大单日涨幅。上涨方面，金融三部委政策刺激立竿见影，大金融行业全线爆发，钢铁、水泥、煤炭、有色金属等周期概念集体走强，光伏、锂电池等新能源产业链集体反弹，汽车拆解、国企改革、中特估、半导体、光刻机等概念全线上涨，两市题材概念无一飘绿。下跌方面，无板块下跌，仅有部分高位股回调
7、技术面，今日走出最强走势，量价齐飞，强中强。因今天是多重利好政策推动，明日势必会有部分利润会吐，且上方短期压力位是60日均线，明天势必会有阻力。观察明日能否有效突破60日均线，最强的走势就是和今日一样带量突破。若不能，往下看回踩30日均线是否能成为有效支撑
4⃣资金面：
1、央行今日公开市场开展0亿元7天期逆回购操作，今日宣布降低20bp，新的操作利率为1.5%。今日开展4600亿14天期逆回购操作，操作利率为1.85%，持平上次。今日有0亿元逆回购到期，实现净投放4600亿元。本周净投放5559亿，本月净投放9565亿，持续11天边际向好。资金面显著宽松
2、DR001早盘开在1.60%，之后急拉，迅速上涨至1.79%附近，之后全天缓慢下跌，最后收在1.77%，加权平均收益率较昨上一交易日下行14.73BP；DR007早盘开在1.85%，全天走势震荡向上，最终收在1.92%，加权平均收益率较上一交易日上行3.23BP。资金价格表现中性偏便宜
3、截止16:00，CFETS-NEX人民币资金面情绪指数：整体市场指数为45，日内由紧转松，较上一交易日下跌5点。银行间流动性中性偏宽松
5⃣消息面：
1、央行：将降低中央银行政策利率，7天逆回购操作利率下调0.2个百分点，从目前的1.7%降为1.5%，引导贷款市场报价利率和存款利率同步下行，保持商业银行净息差稳定。
2、央行行长潘功胜：近期将下调存款准备金率0.5个百分点，向金融市场提供长期流动性约1万亿元。并将根据情况，可能在年底进一步下调存款准备金率0.25-0.5个百分点
3、央行：在房贷方面，将降低存量房贷利率并统一房贷最低首付比例。具体是：引导商业银行将存量房贷利率降至新发房贷利率附近，预计平均降幅大约在0.5个百分点左右。将全国层面的二套房贷最低首付比例由25%下调到15%，统一首套房和二套房的房贷最低首付比例。
4、证监会吴清在国新办新闻发布会上表示，证监会将发布促进中长期资金入市的意见和促进并购重组的六条措施。
5、中国人民银行行长潘功胜在国新办发布会上宣布，将创设证券、基金、保险公司互换便利，支持符合条件的证券、基金、保险公司通过资产质押，从中央银行获取流动性，将大幅提升资金获取能力和股票增持能力。创设专项再贷款，引导银行向上市公司和主要股东提供贷款，支持回购、增持股票。
6、谈及汇金公司对资本市场的增持，证监会吴清在国新办发布会上表示，证监会将会同有关方面进一步支持汇金公司加大增持力度，扩大投资范围的有关安排，也推动包括汇金公司在内的各类中长期资金入市，提供更好的中长期资金入市环境，进一步增强战略性储备力量，共同全力促进资本市场稳定健康发展。
7、谈及平准基金的创设，中国人民银行行长潘功胜在回应提问时表示，正在研究。
8、人民银行行长潘功胜表示，人民银行第一次创设结构性货币政策工具支持资本市场。其中一项是证券、基金、保险公司互换便利，支持符合条件的证券、基金、保险公司使用自身拥有的债券、股票ETF、沪深300成份股作为抵押，从中央银行换入国债、央行票据等高流动性资产，这项政策将大幅提升相关机构的资金获取和股票增持。机构通过这个工具获取的资金只能用于投资股票市场。首期规模5000亿元， 只要这个事情做得好，未来可以再来5000亿元，或者第三个5000亿元
9、人民银行行长潘功胜表示，创设股票回购增持再贷款，引导商业银行向上市公司和主要股东提供贷款，用于回购增持上市公司股票。首期3000亿，做得好后续可追加。
6⃣风险日历
1、9/26下周四公布美国2024年Q2GDP终值
2、9/25ETF期权交割日
3、9/27A50期货交割日
明日预测（仅供参考）：
期货方面：多方略占优
期权方面：数量上空，强弱程度上多，明日ETF期权交割日，利空
现货方面：因利好消息冲高，有一定获利回吐的压力
从净流量和获利比例来看：中证500表现最好，科创50表现最差
资金方面：今日资金净投放，资金价格中性偏便宜。资金面整体乐观
综上，预测明日冲高回落，来回拉扯震荡
变数：“国家队”买入和突发的利好或利空政策
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