$中证500股指2412(CFFEX|IC2412)$   

交易策略概述

日期：2024年10月3日

合约：中证500股指期货2412合约

策略基础：

数学模型：108, 129, 235, 514

股数模型：1手、4手、9手、14手，遵循1122233的模式配置

量化参数：116, 166, 226, 286, 356, 426, 486

交易执行依据：前天晚上的收盘价，实施买卖双开的操作

参考指数：

新加坡A50涨幅换算成中证500股指期货2412：5942点

恒生指数和恒生科技指数：5760至6920点

市场现状：

中证500股指期货连续跳空缺口：4673点，4977.8点，5401.4点

预测5401.4点的缺口会回补，以此作为基点设计多空双做策略

具体操作：

初始状态：保持空仓，总资金量556.6万元。

回补缺口操作：

当市场回补至4977.8点缺口时，一次性将仓位提升至50%。

仓位达到44%时，减仓至50%；仓位升至56%时，加仓至50%。

日内平仓规则：

空单：按照108点平仓。

多单：按照129点平仓。

明日交易计划：

做空：

6005点、6055点：各做空1手。

6115点、6165点、6235点：各做空2手。

6305点、6365点：各做空3手。

做多：

5773点、5723点：各做多1手。

5643点、5583点、5513点：各做多2手。

5473点、5413点：各做多3手。

目标：通过精细的布局，捕捉市场波动，实现稳健收益。