一、中证A500指数（000510）9月23日重磅发布，中证A500ETF节前募资超200亿元（中国基金报），均衡风格正在被广泛认识和接受
“9月23日，中证A500指数正式发布。中证A500指数定位于反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。通过行业均衡编制方法，中证A500指数样本行业分布更贴近市场整体，降低规模因素对指数行业分布的影响，有助于动态反映A股市场行业市值结构变化。中证A500指数样本涵盖A股各行业最具代表性的500家上市公司证券，总市值及自由流通市值占A股市场56%左右，市值覆盖范围较为广泛。指数样本优先选取中证三级行业龙头，可及时纳入部分新兴产业领域的龙头公司，提升对新质生产力的代表性。从近年来指数样本公司表现情况来看，样本公司在财务基本面及ESG实践方面表现良好，优于市场平均水平。”（中证指数公司）
“这些产品发行均达到或超过20亿元募集上限，属于“顶格募集”，总募集规模超过200亿元，A股市场迎来增量资金。”（中国基金报）
二、中证A500的历史表现与沪深300与中证500的等权配置呈现很高的相关性
根据近20年的历史数据，中证A500指数与沪深300、中证500等权重的日度收益率相关系数高达98.6%，这与二者均旨在体现全市场代表性与均衡的风格有很大的关系。需要注意的是，虽然二者相关性很高，但是阶段还是略有差异，不能完全等同。
三、鹏扬元合量化大盘优选正是以沪深300、中证500等权重作为业绩比较基准
$鹏扬元合量化大盘A(OTCFUND|007137)$
$鹏扬元合量化大盘C(OTCFUND|007138)$
鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率*45% 中证500指数收益率*45% 银行活期存款利率(税后)*10%（变更时间为2024年3月28日），可以发现，此基金的业绩比较基准的权益部分正是沪深300与中证500等权重的配置，这一基准体现的思想是均衡投资的思想，与中证A500的思路不谋而合。
四、均衡投资有什么好处
（1）更好地分享中国经济长期向好的确定性
长期看好中国经济是市场的普遍共识，但是股票市场结构的演绎却具有不确定性，比如行业之间的差异也许会很大，价值风格大小盘风格或许会难以判断，那么一只均衡的基金反应中国经济长期向好的确定性就会高于押宝单一赛道或者单一风格的确定性。
（2）分散化投资降低组合波动率
波动率反应投资组合的风险水平，如债券型基金的波动率低于股票型基金，那么理论上债券型基金承担的风险也会低于股票型基金。更有效的分散化（个股、市值、风格等）可以更加有效地降低组合的波动率水平。
五、均衡化的投资为什么更适合量化投资
首先，均衡投资需要更大的研究广度、能够覆盖全部的行业与股票，这与量化投资利用数学模型与计算机进行股票研究的优势非常适配。
其次，量化投资可以利用风险模型和组合优化工具，更精细地管控组合的风险水平，在均衡的多样性上更加精细化。
最后，均衡配置也要在均衡的基础上力争超越比较基准的回报。
六、元合量化这种产品的业绩如何
数据区间：20190709-20240930，基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。市场有风险，投资需谨慎。本基金于2024年3月28日变更业绩比较基准，业绩比较基准由沪深300指数收益率*90% 中债综合财富（总值）指数收益率*10%变更为沪深300指数收益率*45% 中证500指数收益率*45% 银行活期存款利率（税后）*10%。
数据区间：20190709-20240930。基金的过往业绩并不预示其未来表现。本基金根据银河证券的基金分类，属于标准股票型基金(A类)，业绩与回撤排名数据均来自银河证券。本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。市场有风险，投资需谨慎。基金成立以来历年完整历史业绩详见底部数据说明。
鹏扬元合量化大盘优选近一年收益率17.38%，排名17/330，最大回撤14.42%，排名34/341，收益和风险指标双双进入前10%分位。
全方面做多中国，以均衡化的方式分享长期向好的中国经济，可好？
$鹏扬元合量化大盘A(OTCFUND|007137)$
$鹏扬元合量化大盘C(OTCFUND|007138)$
数据说明：数据来源：根据托管行复核、基金定期报告、Wind，鹏扬元合量化大盘优选A历任基金经理有JIANG SHAO KUN(20190709-20200720)施红俊(20200609-20240423)姜峰(20231207至今) 马超(20240416至今)。自2019-07-09成立以来截至2024-09-27，各年度及成立以来累计收益率（业绩比较基准涨幅）分别为：2019年6.87%(7.22%)，2020年43.82%(24.85%)，2021年25.88%(-4.07%)，2022年-29.59%(-19.29%)，2023年-6.39%(-9.81%)，成立以来34.79%(-1.38%)。本基金于2024年3月28日变更业绩比较基准，业绩比较基准由沪深300指数收益率*90% 中债综合财富（总值）指数收益率*10%变更为沪深300指数收益率*45% 中证500指数收益率*45% 银行活期存款利率（税后）*10%。
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