$中证1000股指2412(CFFEX|IM2412)$  

2024年10月15日中证1000股指期货2412合约交易概况概述


在今日的交易中，我们针对中证1000股指期货2412合约执行了以下操作：在价格达到5587.6点时，成功平仓6手，并随后在该价位附近做空6手；此外，当价格攀升至5647.6点时，我们再次做空3手。


交易结果显示，今日平仓总数累计达到262手，但盈利额仅为74,480元。目前，我们的持仓情况为多单130手，平均持仓价格约为5687.55点；空单9手，平均持仓价格为5607.6点。在盘中交易过程中，我们曾面临的最大浮亏达到385.55点，对应的浮亏金额高达11,450,000元，这一数字占到了保证金比例的70.89%。与当前市场价格相比，我们已经累计损失了1056.4点，净损失金额更是达到了24,510,000元。这一系列数据无疑表明，我们此前采取的买卖双开策略并未取得预期效果，其表现极差。


基于当前的市场形势和我们的交易结果，我们推测5109点可能会成为这一波市场调整的最低点。


此外，关于中证1000股指2412合约的数学模型参数，我们已经进行了相应的调整，具体设定为211、207、330、551。同时，股数模型也被设定为1手、4手、11手、16手，仓位模型则遵循1222333的原则进行配置。量化参数的范围覆盖了150点至570点，每60点为一个档位。值得注意的是，当前市场的波动率出现了倒挂现象，这通常被视为市场过热的信号，其持续性引发了我们的高度担忧。


针对明日的交易计划，我们拟采取以下策略：计划在价格分别达到5699.2点、5756.8点、5854点时，各平仓6手；同时，在价格回调至5297.2点时，我们将做多6手，以期抓住可能的反弹机会。


[注：以上内容仅供参考，实际交易决策需结合更多市场信息和专业分析。]

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