$中证500股指2412(CFFEX|IC2412)$  

2024年10月1日盈利加仓策略模型回顾报告（截至2024年10月19日）


截至2024年10月19日的统计数据显示，中证500股指期货2412合约的价格已攀升至5606.2点。在此期间，我们的账户总资金达到了48,237,600元。鉴于一手保证金为134,500元，理论上，我们的资金足以支持持有约358手中证500股指期货2412合约；然而，实际持仓量仅为160手。


为了进一步提升策略效能，我们自5401.4点起，启动了一项新的盈利加仓策略。该策略的具体执行方式为：以每下跌40点为一个加仓区间，在每个区间内，我们以固定价格、固定手数（每次6手）进行做多操作。例如，当价格跌至5361.4点时，我们做多6手；若价格继续跌至5321.4点，则再次做多6手，以此类推。遗憾的是，该策略在预设条件下并未触发成交，这提示我们，在合适的市场位置应果断进行一次性买入，而不应过分拘泥于细节。因此，我们认为该策略在当前市场环境下已不具备实施价值。


近期，市场已出现新的低点5377.4点。参考过往市场的波动规律（上涨1505点、下跌832点、上涨728点、下跌2069点、上涨2165点、下跌1099点），我们计划以220点为卖出标准，进行五次平仓操作，具体平仓点位及手数如下：6036.2点平仓31手、6256.2点平仓31手、6476.2点平仓31手、6696.2点平仓31手、6916.2点平仓31手。


对于下一轮的加仓策略，我们将结合47日线和55日线，以及111日线和216日线的双重标准进行设计。具体执行计划将待支撑线明确后，再行详细制定。


报告人：桐荔

日期：2024年10月19日

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