2024年10月21日，我们针对沪镍2501合约，成功设计并构建了一个高效的交易

$沪镍2412(SHFE|ni2412)$  2024年10月21日，我们针对沪镍2501合约，成功设计并构建了一个高效的交易模型。该模型的核心策略聚焦于沪镍主连的关键数学点位，具体包括920、2660、6420和21000等关键阈值。从波动率的角度分析，当前资金流动呈现出减退态势，这可能预示着市场即将迎来转折点，步入下跌趋势。

同时，我们精心设定了股数模型，该模型包括3手、7手、10手及20手等不同规模的交易单位，并遵循12223334的灵活配置原则，以确保交易策略的多样性和适应性。此外，我们还制定了一系列量化参数，包括1400、2300、3200、4100、5000和5900点等，这些参数将作为交易执行的精准指导，确保每一笔交易都能按照既定计划顺利进行。

在保证金方面，我们设定了12%的保证金比例，即每手交易需要15787元的资金作为保障，以确保交易的稳健性和风险控制。

当前市场走势显示，沪镍已完成了一个完整的五浪下跌周期，并正处于第五浪下跌的尾声阶段。尽管波动率指标尚未明确显示出向上的拐点，但市场环境已经初步具备了布局长线多头仓位的条件。为了有效积累多单仓位，我们审慎地将2660点设定为空单平仓的价位，同时将6420点作为多单平仓的目标价位，以把握市场转机的机遇。

在资金管理方面，我们始终坚持稳健的原则。本金总额为109.022万元，根据当前的交易策略和保证金比例，理论上可交易的手数不超过69手。为了确保资金的安全性和流动性，我们预留了14手作为底仓，以应对市场的波动和不确定性。

今日的交易情况如下：我们在129890点位做多3手，在128990点位做多3手。截至目前，我们共持有57手沪镍2501的多单，平均持仓成本为130780点位。

针对后续的波段交易计划，我们决定不再继续买入。而是计划在135210、136400、137970、139850和141740等关键点位分别平仓11手，以逐步释放盈利并控制风险。这一计划将结合市场走势和交易信号进行灵活调整，以确保交易策略的有效性和盈利性。