一、ETF市场概况
数据来源：choice，截止2024/11/01（下同）
截止11月01日，A股市场上，总共有1024只ETF（其中已成立1005只），环比上周新增8只(博时中证A500ETF、华安中证A500ETF、东财中证1-3年国债ETF、鹏华中证A500ETF、华夏中证A500ETF、鹏华中证全指公用事业ETF、华宝中证A500ETF、汇添富中证A500ETF）。本周没有ETF清盘。ETF最新总规模为35179.03亿元,其中，股票ETF规模31423.88亿元。本周宽基ETF规模减少494.31亿元；行业主题ETF规模减少225.13亿元；策略ETF规模减少24.30亿元。今年，股票ETF的规模相比去年底增加81.70%。
目前，国内有55家基金公司旗下有ETF产品，其中53家有非货ETF。
当前，总共有416只指数有ETF跟踪，其中，跟踪ETF数量最多的指数是宽基指数——中证500，有27只ETF跟踪。跟踪ETF规模较大的指数是沪深300、科创50、上证50，规模分别为：10021.07亿元、2037.44亿元、1632.34亿元。
跟踪A500指数ETF数量已经来到16只，很快会突破20只，断崖式领先第四名的中证1000，很有可能在年内看到它登顶的时刻。另外，目前场外跟踪这个指数的基金规模（算上还没结束募集），可能已经超过600亿元，子弹很快会开始打进来，A500的盛宴还没有结束，成为近期确定性较高的事件。
二、ETF规模排名
本周，规模前十的股票ETF，全部是宽基ETF。前十中，只有1只的规模增加，华夏上证50ETF，周增5.78亿元。本周新增份额带来的规模增长最多的是华夏上证科创板50ETF，周增23.48亿元。华夏沪深300ETF、华夏上证科创板50ETF、易方达创业板ETF规模周变动与周净份额规模变动方向相反，说明他们的规模降低主要是行情造成的。
规模前十的行业主题ETF中，科技互联网3只、金融地产2只、芯片TMT3只、医药2只。
规模前十的策略ETF中，股息红利3只、低波3只、国央民企3只、成长创新1只。
规模前十的QDII型ETF中,增长最多的是华夏沪港通恒生ETF，增长1.10亿元减少最多的是易方达恒生H股ETF，减少1.10亿元。
当前，规模较大的股票ETF二级分类有：沪深300、科创板、中证500、科技互联网、创业板，规模分别为：9981.98亿元、2315.55亿元、2221.79亿元、2115.71亿元、1694.87亿元。本周，规模增加较多的股票ETF二级分类有：中证500、周期、上证深证50、消费，周增规模分别为：153.95亿元、8.53亿元、7.46亿元、5.02亿元，规模减少较多的股票ETF二级分类有：沪深300、中证1000、科创板，规模分别减少：-224.50亿元、-142.29亿元、-117.70亿元。
三、ETF成交额排名
本周，股票ETF总成交额3472.12亿元,占万得全A成交额的3.33%。成交额前十的股票型ETF中，有宽基ETF5只，行业主题ETF5只。成交额最大的是易方达中证香港证券投资主题ETF，378.09亿元。本周，成交排名上升最多的是南方中证500ETF，上升7名；排名下降较多是嘉实上证科创板芯片ETF，下降2名。
行业主题ETF的成交额有所增加。
四、ETF涨跌幅榜
本周上涨最多的全部是稀土相关的ETF，并且是不带贵金属的稀土产业指数。
年度涨幅榜上，4只都是金融相关ETF，跌幅榜上全是疫苗相关ETF。
本周涨幅中位数较大的行业主题ETF有：周期、农业、金融地产，涨幅分别为：0.83%、0.28%、-0.08%；涨幅中位数较大的宽基ETF有：中证500、区域ETF、其他宽基，涨幅分别为：0.44%、-0.17%、-1.06%；涨幅中位数较大的策略ETF有：国央民企、低波、股息红利，涨幅分别为：-0.35%、-0.84%、-1.04%。
看全年的话，今年涨幅中位数较大的股票ETF二级分类有：金融地产、国央民企、跨境宽基，涨幅中位数分别为：28.25%、21.00%、18.84%。
五、ETF份额流入流出榜
本周份额净流入TOP10的股票ETF中，宽基ETF、行业主题ETF和策略ETF分别占9、1、0只。份额净流入最多的国泰中证A500ETF，流入54.51亿份。份额周净流入比例最大是富国中证A500ETF，本周份额增加93.81%。
本周份额净流出最多的10只股票ETF中，宽基ETF、行业主题ETF和策略ETF分别有6、4、0只。份额净流出最多的南方中证1000ETF，流出-26.38亿份。份额周净流出比例最大是华夏中证1000ETF，本周份额减少-10.00%。
近一周，份额净流入最多的行业主题ETF是医药ETF，份额净流入49.61亿份。份额净流入最多的宽基ETF是中证500ETF，份额净流入216.32亿份。份额净流入最多的策略ETF是股息红利ETF，份额净流入9.09亿份。
近一个月，份额净流入最多的行业主题ETF是医药ETF，份额净流入135.64亿份。份额净流入最多的宽基ETF是科创板ETF，份额净流入207.61亿份。份额净流入最多的策略ETF是市值ETF，份额净流入12.12亿份。
六、ETF溢价折价情况
本周，溢价率前5的股票ETF，QDII型ETF占2只，行业主题ETF占3只。景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF以8.94%的溢价率折桂，需要注意的是，这只ETF当前停止申购，如基金公司协调了新的外汇额度过来，会出现快速杀溢价的下跌行情。折价率前5的股票ETF，行业主题ETF占3只，QDII型ETF占2只。博时中证全球中国教育ETF以-3.10%的折价率垫底，需要注意的是，这只ETF每日的赎回上限为30000万份，折价会吸引场内买入场外赎回套利。
七、其他
随着11月5日美国大选和11月4日到8日国内的重要会议召开等事件的临近，我们关注到近期股指期权和ETF期权的波动率出现了明显升高。而同期宽基ETF整体出现净赎回，说明聪明资金有避险的操作。
风险提示：本文提及的证券标的仅为对ETF市场的整体分析使用，不代表推荐。
#波动率上升# #A500规模增加# $科创50ETF(SH588000)$$中证A500ETF(SZ159338)$$创业板ETF(SZ159915)$
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