国内首只应对气候变化高等级债券指数基金问世

2024年12月25日，在路博迈基金、浦发银行与中国外汇交易中心共同协作下，国内首只应对气候变化的高等级债券指数基金——路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数证券投资基金正式成立。这是国内首只应对气候变化的债券基金产品，意味着国内绿色金融实践应用的重大突破。

该基金跟踪的是国内首只应对气候变化主题的债券指数——CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数。2024年4月30日，中国外汇交易中心正式发布该指数。该指数综合考虑发行人应对气候变化的意愿、能力和长期战略等关键因素；在发行主体筛选方面还参考《商业银行资本管理办法》中关于投资级公司的相关标准，同时要求外部主体评级AAA及以上、交易中心隐含评级AAA-及以上。该指数样本券发行人数量达到50余家，样本券数量超过200只，平均剩余久期约1.9年，发行主体行业分布广泛，整体信用评级等级较高，指数历史业绩表现稳定，且流动性较好、回撤可控，更利于产品管理人对指数样本券进行跟踪复制。1

CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数的创设过程中，浦发银行与路博迈基金全程参与其中，充分考虑了全球应对气候变化的最佳投资实践和中国本土政策依据，其中包括G20可持续金融工作组发布的《G20转型金融框架》及生态环境部发布的《中国应对气候变化的政策与行动2022年度报告》和《中国应对气候变化的政策与行动2023年度报告》。此指数的发布可以帮助机构快速识别转型主体投资价值，在兼顾投资收益的同时，也能够进一步引导资金流向气候变化相关领域，助力“双碳”目标实现。

今年上半年，中国人民银行、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、生态环境部、金融监管总局、中国证监会等联合发布的《关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见》中指出，为贯彻落实碳达峰碳中和重大决策部署，需要加大金融对绿色低碳发展的支持力度；按照国家绿色低碳发展战略，科学制定、规范实施清晰可执行的绿色金融和转型金融标准，推动中国标准与国际标准体系兼容；积极参与应对气候变化全球治理，为全球应对气候变化贡献中国智慧，加强国际成熟经验的国内运用和国内有益经验的国际推广。

中国外汇交易中心积极推动绿色金融，以指数、交易、开放多服务共建绿色债券市场高质量发展。一是精心研发绿色指数，已发布绿色债券指数、碳中和债券指数、共同分类目录绿色债券指数、碳减排工具指数、ESG债券指数等11只绿色主题指数，并应用于公募基金、理财产品、一篮子债券组合交易、收益凭证、指数互换合约等多种产品类型；二是丰富交易机制及绿色工具箱，在本币交易系统推出支持绿色业务回购、绿债篮子组合交易、挂钩碳中和指数的互换交易、挂钩绿债的CDS等交易品种，支持对各类绿债信息和行情的高效检索，为市场提供多元绿色金融流动性及风险管理工具；三是共建高水平对外开放，牵头绿金委专家组对符合中欧《可持续金融共同分类目录》的银行间市场存量绿色债券贴标，进一步便利跨境绿色投融资，获得境内外高度关注和积极应用。

近年来，浦发银行积极响应国家“双碳”战略，在金融促进社会可持续发展领域不断丰富完善创新产品体系和服务体系，同时，浦发银行将ESG风险管理纳入全面风险管理体系，加强顶层设计，完善制度体系，不断强化机制保障。债券投资方面，自2018年起，浦发银行创设了“中债-浦发银行ESG精选债券指数”、“绿色普惠主题金融债券优选指数”等多条泛绿指数，并致力于指数产品化，通过产品创新和自身投资助力市场形成共同理念，推动绿色债券基金市场的高质量发展。本次产品的成功发行，是浦发银行与路博迈基金在国内绿色金融实践应用的重大突破，创造了良好的示范效应。未来，浦发银行致力于持续推动绿色债券指数化投资发展，进一步强化金融对绿色及低碳转型发展的支持，助力我国走生态优先、节约集约、绿色低碳的高质量发展道路。

路博迈基金是路博迈集团在中国全资子公司，路博迈集团拥有85年全球投资历史，在全球可持续投资领域领先，尤其是应对气候变化方面，路博迈集团早在十余年前就已经开始实践。路博迈基金于2023年9月份发行了外商独资公募的第一只主动管理绿色债券基金产品“路博迈中国绿色债券债券型证券投资基金”。中国外汇交易中心发布的首批符合中欧《可持续金融共同分类目录》的绿债清单后，路博迈中国绿色债券基金是第一只将此绿债清单作为重点投资方向的绿债基金。

作为全球化的公募基金管理人，路博迈基金一直致力于支持并赋能中国企业实现气候转型目标。此次与中国外汇交易中心和浦发银行的联动合作，为中国金融市场开发并定制这一气候变化高等级债券指数，旨在推动中国企业在可持续发展和应对气候变化领域取得更大的进展。

北京绿色金融与可持续发展研究院院长、可持续投资能力建设联盟（CASI）主席马骏博士表示，气候变化高等级债券指数的发布将有利于丰富绿色债券市场的产品，引导国内外投资者在应对气候变化资产和主题领域的投资配置，支持中国落实“碳达峰、碳中和”的战略。

注释：

1.CFETS 0-5年期气候变化转型高等级债券综合指数由中国外汇交易中心编制和计算。关于指数值和样本券名单等的所有权利和权益归属中国外汇交易中心。中国外汇交易中心不对指数的实时性、真实性、准确性和完整性作任何保证，亦不对任何相关方因信赖本指数而产生的损失或不利后果承担任何责任（不论是否存在过失）。中国外汇交易中心对于跟踪指数的产品不作任何担保、背书、销售或推广，中国外汇交易中心不承担与此相关的任何责任。

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