一、量化投资原理
新手们在入市之前，常常会先花上几个月的时间好好研究一下过去的走势图，了解一下过去的市场是怎样的，因为他们知道，关于市场的未来趋势，最好的指南就蕴涵在历史中。
聪明的自主交易者可能会在多年的实践之后开发出自己的系统，他们观察到了蕴藏着赢利机会的重复性模式，于是设计出了利用这些机会的交易策略。
什么是量化投资呢？
量化，就是将投资逻辑数量化、具体化，把投资思路细化为各种变量和变量之间的规则，进而构建成量化模型，然后利用计算机程序将其构建为量化策略，让其能代替人脑做决策。
简单来说，就是根据提前构建好的规则来投资，而不是靠人主观判断。
PS：本量化策略仅用计算机程序进行回测与监测，调仓周期按天计算，非分秒级高频量化。
通过量化测试，把这些规则用历史数据跑一遍，我们可以轻易知道自己的投资逻辑在历史上表现如何。
有些人认为：用历史数据作检验是没有意义的，因为过去并不代表未来。
对那些不相信历史检验的人来说，我想问这么几个问题：
你还有别的方法吗？
不了解过去，你怎么制定策略？
你怎么决定何时买入或卖出？难道瞎猜吗？
你能掌握的唯一信息就是市场迄今为止的表现。
即使你是一个随机而动的交易者，不使用任何的法则或系统，你也会把过去的经验当作一种指南。
你依赖的是对过去的解读；
事实上，你依赖的是历史数据。
开发一个成功的量化投资策略，一般需要以下几个步骤：
1、需要有一个明确的投资逻辑，这也是最重要的。
2、把投资逻辑细化为各种变量，以及变量之间的规则，进而构建成量化交易模型。
3、使用历史数据对量化交易模型进行测试，看看模型在历史上的表现。
4、不断对量化交易模型进行修正和完善，当确定投资逻辑可靠，历史表现优秀之后，就可以准备实盘了。
5、实盘交易，根据量化模型运行的结果调仓。
二、【动量因子量化投资体系】
1、买什么？“指数基金+动量轮动”，买涨得最好的指数基金ETF。
2、怎么买？“趋势跟踪，买强卖弱”，买趋势强的，卖趋势弱的。
3、如何执行？“量化交易+机械执行”，把投资策略固化成数学模型，用模型代替人为的主观判断，然后严格按模型给出的信号机械执行。
4、特点：选择买入和卖出点，比市场看到的要滞后一点点。永远不要追求“卖在最高点，买在最低点”这个概念。
5、风险与收益：动量因子很容易抓住大涨趋势和避开大跌趋势，但指数处于箱体震荡趋势的时候，反而会吃到浮亏。
可以看到，趋势动量的投资逻辑其实非常简单，但确实有效，能够赚到钱，而且长期有效！
美国市场已经经过了200年验证，想要详细了解的可以跟我要这三本电子书。《趋势永存：打败市场的动量策略》《双动量投资：高回报低风险策略》《海龟交易法则》
动量的常态：小跌小赚，常常交易都没赚到什么钱，也亏不了什么钱，处于的状态。
动量的优势：大涨时跟随指数一起大涨，行情到来一波起飞；大跌时及时止损，躲过大跌爽歪歪。
动量的劣势：无大涨大跌，震荡市时容易追涨后被动止损，止损后又重新涨回来，左右打脸。浮亏就是因为这样造成的。
三、免费公开策略（私域免费开放）
策略1：A股策略【回测期10年】私域免费开放
ETF候选池：创业板ETF
总收益：1760.8%
年化收益：30.42%
最大回撤：-24.04%
10年维持正收益，收益如下
策略2：全球策略【回测期3年】私域免费开放
ETF候选池：豆粕ETF、纳指ETF、中国A50ETF
总收益：200.11%
年化收益：43.07%
最大回撤：-15.08%
22/23年收益远超沪深300，如图
策略4：债券ETF策略【回测期1年半】私域免费开放
ETF候选池：30年国债ETF、可转债ETF、证金债券ETF、城投债ETF、国债ETF、国开债ETF、十年国债ETF
总收益：34.75%
年化收益：21.41%
最大回撤：-3.35%
24年债市牛市大年，结果收益远超沪深300，如图
四、VIP社群低回撤组合
策略5：【回测期3年】
ETF候选池：豆粕ETF、创成长ETF、印度基金LOF、纳指ETF、日经ETF、德国30ETF
总收益：359.63%
年化收益：51.93%
最大回撤：-17.48%
夏普比率：2.71
最近3年收益远超沪深300，如图
策略6：【回测期3年】
ETF候选池：豆粕ETF、创成长ETF、印度基金LOF、纳指ETF、德国30ETF、白银基金、国泰商品、标普500、恒生
总收益：336.56%
年化收益：49.8%
最大回撤：-9.22%
夏普比率：3.12
最近3年收益远超沪深300，如图
策略7：【回测期3年】
ETF候选池：豆粕ETF、印度基金LOF、纳指ETF、能源化工ETF、中证1000
总收益：416.9%
年化收益：56.91%
最大回撤：-15.63%
夏普比率：2.87
最近3年收益远超沪深300，如图
策略8：【回测期3年】
ETF候选池：豆粕ETF、创成长ETF、印度基金LOF、纳指ETF、日经ETF
总收益：348.11%
年化收益：50.88%
最大回撤：-15.54%
夏普比率：2.87
最近3年收益远超沪深300，如图
策略9：【回测期3年】
ETF候选池：豆粕ETF、创成长ETF、纳指ETF、德国30ETF、H股ETF、中国A50ETF、石油基金
总收益：312.16%
年化收益：59.45%
最大回撤：-16.69%
夏普比率：3.62
最近3年收益远超沪深300，如图
组合综合表现：【回测期3年】性价比超高
ETF候选池：豆粕ETF、创成长ETF、印度基金LOF、纳指ETF、日经ETF、德国30ETF、白银基金、国泰商品、标普500、恒生ETF、中证1000ETF、能源化工ETF、中国A50ETF、H股ETF、石油基金
总收益：310.3%
年化收益：59.21%
最大回撤：-10.45%
夏普比率：4.57【一骑绝尘】
最近3年收益远超沪深300，如图
五、VIP社群高收益组合
策略11：【回测期5年】
ETF候选池：豆粕ETF、创业板50ETF、纳指ETF、国泰商品、华宝油气、上证商品、中证1000、日经ETF、红利ETF、H股ETF
总收益：1586.49%
年化收益：76.06%
最大回撤：-17.56%
夏普比率：2.7
最近5年收益远超纳指，如图
策略12：【回测期5年】
ETF候选池：豆粕ETF、创业板50ETF、纳指ETF、华宝油气、红利ETF、恒生ETF
总收益：1041.36%
年化收益：62.52%
最大回撤：-24.52%
夏普比率：2.39
最近5年收益远超纳指，如图
策略13：【回测期5年】
ETF候选池：豆粕ETF、创业板50ETF、纳指ETF、日经ETF、红利ETF、恒生ETF、石油基金、德国30
总收益：1202.68%
年化收益：66.68%
最大回撤：-15.38%
夏普比率：2.77
最近5年收益远超纳指，如图
策略14：【回测期5年】
ETF候选池：豆粕ETF、创业板50ETF、纳指ETF、华宝油气、中证1000、日经ETF、红利ETF、H股ETF
总收益：983.03%
年化收益：61.34%
最大回撤：-23.47%
夏普比率：2.28
最近5年收益远超纳指，如图
策略15：【回测期5年】
ETF候选池：豆粕ETF、创业板50ETF、纳指ETF、H股ETF、德国30ETF
总收益：1047.36%
年化收益：63.08%
最大回撤：-20.6%
夏普比率：2.52
最近5年收益远超纳指，如图
高收益组合综合表现：【回测期5年】总体收益超高
ETF候选池：豆粕ETF、创业板50ETF、纳指ETF、日经ETF、德国30ETF、国泰商品、恒生ETF、中证1000ETF、H股ETF、石油基金、华宝油气、上证商品、创成长
总收益：1223.13%
年化收益：67.81%【一骑绝尘】
最大回撤：-16.54%
夏普比率：3.13
最近5年收益远超任何基金，如图
有人就好奇，组合一加组合二是什么表现呢？（优点就是足够分散）
总收益：305.11%
年化收益：58.54%
最大回撤：-12.78%
夏普比率：3.54
很多小伙伴会说，你这只是回测，有实盘验证吗？
很抱歉，一开始是有的，但后来失了智开黑车，导致实盘回撤飙升，实在没脸放。
但今后不会了，今后会一直开着量化迅投QMT，交给自动交易，今后重新开始继续实盘。
目标是10年10倍，欢迎大家监督。
对于量化策略感兴趣的小伙伴，也欢迎在后台留言，一起交流成长。
$纳指ETF(SH513100)$$华宝油气LOF(SZ162411)$$30年国债ETF(SH511090)$
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