网格交易是量化交易的一种，对于那种不想把时间浪费在盯盘上的人来说，是个很好用的懒人工具。怎么用网格交易法，控制风险，薅点羊毛，今天邓行长就跟大家聊聊这个问题。
一、什么是网格交易？
网格交易简单来说就是一种仓位策略交易，就好像渔夫捕鱼一样，在不同的价位上设置好渔网，以逸待劳，等待捕鱼，下跌买入，上涨卖出，只要价格在一定的范围内波动就能赚到钱，而且买卖一次都能赚到钱。如下图所示，每次上涨一定点位就卖掉，每次下跌一定点位就买入，这就是最简单的网格交易法。如下图:
二、网格交易的首要条件
1、交易手续费要便宜
投资保住本金是最重要的，别钱还没开始赚就交了一堆手续费。
因为网格交易是频繁交易，如果选择T+0的基金，同一只基金一天可能买、卖好多次，手续费必须考虑，推荐选择华宝证券，场内基金万1的手续费，这样手续费就可以忽略不计了。
2、选择自己能看清底部区间的基金或股票
网格交易的最理想是W趋势的横盘基金，为了保险，一定要选择低位区间进行，这个低位区间是自己的感觉，当然，可以参考大盘、行业指数的估值，对于任意一只基金，头脑中要有上、中、下三个区间的图像。选择自己看得清底部区间的基金或股票，网格交易就成功了一大半。
3、市场处于震荡市
网格交易法主要适合的市场环境是震荡市场，因为单边上涨行情容易造成踏空，单边下跌行情容易造成巨幅亏损。所以采用网格交易时要对市场有一个简单的预判。而且网格交易法的收益取决于品种的波动，波动越大，触及买入卖出线的可能就越大，买入和卖出次数越多，兑现出的利润就越多。例如波动比较小的货币基金、债券基金就不适用。
三、网格交易的参数设置
下面，我以新建一个条件单为例，说明如何设置网格交易参数。
1、交易标的
我的选择是创业板ETF（159948），标的选择范围很广，可以是股票，可以是基金，只需要输入六位数代码即可。
2、价格区间
我选择的是2.6到3之间，因为最近三个月，创业板ETF（159948）就在这个价格区间波动。
3、触发基准价
系统默认是第一天的收盘价，我在这设置了中位数2.8。
基准价的设置，有三种常用的方法，适合各种情况。一、 昨日收盘价，因为收盘价格在昨日下午三点就会出来，会有充足的时间来设置第二天的基础价，所以对于没有时间盯盘的投资者来说，这是个不错的选择；二 、今开价，今日开盘价由于需要在当日早上开盘九点半最终确认，所以无法提前设置，但相对于昨日收盘价来说它的时效性会更强；三 、成交均价，这个方法理论上时效性更强，通常采用开盘后半个小时的均价，配合观察当天的走势，如果当天走势波动不是很大的情况下，以此为基础价格能尽可能多的促成成交对数。
4、网格密度
我设置的是上涨6%卖出一格，下跌1%买入一格，这个取决于相关标的的历史及预期波动率。
网格密度是每一个格子的大小，密度越高，成交次数越频繁，单网格利润会降低，手续费会增加。密度越低，成交次数越低，单网格利润会增加，手续费会降低，因此合理的调整网格密度对于提高收益至关重要。
我为什么设置的是上涨6%卖出一格，下跌1%买入一格，因为我看最近三个月的走势，处于震荡上行趋势，那就是上涨更多时卖出更为有利。如果是震荡下行，参数就需要反过来。
5、设置每次买入的数量或金额
在这里，我设置的是每笔买入1000股，也可以设置每次买入1000元，这个跟自己的资金实力有关。资金量大，可以设置更多一点。
6、条件单有效期
系统默认是60天，这个可以根据自己的预期设置。
以上就是一个网格交易条件单的参数设置，总的来说，还比较简单，需要设置的参数不多。
最后，我们做一下网格回测，用最近三个月的历史数据来测试一下网格交易结果：
总的来说，这个网格交易的数据不太理想，区间收益7.75%，只是略高于创业板ETF7.24%，基本没有什么增强。为什么会出现这种情况呢？
可能跟以下原因有关：
第一，创业板ETF处于上行趋势，网格交易不如持股待涨。
第二，相关参数的设置还需要调整，并不是最优数据。
因此，为了达到更好的效果，网格交易在标的选择，时机选择，参数设置上还需要不断的调整。策略不可能一直有效。如果在实战中，设置网格交易，个人认为以下方面可以重点考虑。
第一、时效性很短的，比如说一天，两天，一周的走势，短期走势可能还是可以预期到。对于那种预期走出W型走势来说，网格交易再适合不过。
第二、自己熟悉的股票，上涨的压力位，下跌的支撑位，自己很熟悉。
第三、自身技术分析要很强，能够判断大致的价格走势。
如果仅仅是想要解决不想盯盘，只想薅羊毛套利，赚股市波动的钱的玩法的话，网格交易太适合了。而且对散户来说，无需安装复杂的程序，只需要在券商的交易软件APP当中设置即可。
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