类别:策略 机构:太平洋证券股份有限公司 研究员:周雨 日期:2021-06-08

北上资金:5月31日-6月4日,北上资金合计净流入88.88亿元。沪股通净流入45.46亿元,深股通净流入43.41亿元。前一周为净流入468.14亿元。本期过半数行业净流入。其中,电气设备、机械设备、电子流入居前,分别净流入98.12亿元、91.45亿元和49.58亿元;公用事业、商业贸易和非银金融净流出较多,分别流出4.97亿元、4.58亿元和4.29亿元。6月4日TOP20重仓股持股比例增减参半,其中东方雨虹迈瑞医疗平安银行分别增持0.69%、0.11%和0.07%;恒瑞医药三一重工爱尔眼科分别减持0.40%、0.17%和0.12%。国内资金:本周两融继续呈现回升趋势。 6月3日两融余额达17319.54亿元,较5月27日增加202.28亿元。相较上期,过半行业两融余额回升。其中食品饮料、化工、电子余额回升较多,分别回升26.71亿元、25.56亿元和21.13亿元。公用事业、休闲服务、钢铁分别回落1.29亿元、1.11亿元和0.93亿元。结合北上资金来看,内外资在化工、电气设备和机械设备板块配置较一致,均买入化工、电气设备和机械设备;在休闲服务、商业贸易和医药生物板块的配置分歧较大。相较上期,上证50ETF基金增加0.90亿份,沪深300ETF基金、中证500ETF基金和创业板50ETF基金分别减少0.95亿份、0.28亿份和3.23亿份。宏观利率:央行累计开展7天逆回购500亿元,利率与之前持平,叠加500亿元逆回购到期,整体资金持平。相较上期,6月4日隔夜Shibor增加0.90个BP至2.1750%,7天Shibor减少9.10个BP至2.1870%。银行间流动性保持平稳。1年期国债收益率减少1.66个BP至2.3934%,3年期国债收益率增加4.39个BP至2.8087%,10年期国债收益率增加1个BP至3.0925%,无风险利率保持平稳。3年期AAA/AA+/AA级企业债与同期国债的信用利差较5月28日分别减少2.46个BP至0.50%、减少1.46个BP至0.78%、减少2.46个BP至1.20%。 1年期AAA/AA+/AA级企业债与同期国债的信用利差较5月28日分别增加6.02个BP至0.52% 、增加6.02个BP至0.66% 、增加2.02个BP至1.04% 。信用利差增减参半。风险提示:海外疫情反复;美国财政刺激计划效果未达预期

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