线索摘要：今日（2021年7月28日)，两市共流入资金6062.47亿，流出资金6630.15亿，两市资金总体呈净流出态势，资金净流出值为567.68亿，整体来看，空头力量较强
一般来说，资金流向测算的是推动指数或股票涨跌力量的强弱。股票价格或指数在上涨状态时产生的成交额是推动指数上涨的力量，这部分成交额被定义为资金流入；而下跌时的成交额是推动指数下跌的力量，这部分的成交额被定义为资金流出；因此，资金净流入是两种力量相抵后剩下的推动指数上升的净力，能反映人们对股票或板块看多或看空程度。我们将从整个市场，行业和个股三个层面来分析资金流情况。
一、市场资金流
今日（2021年7月28日)，两市共流入资金6062.47亿，流出资金6630.15亿，两市资金总体呈净流出态势，资金净流出值为567.68亿，整体来看，空头力量较强。其中，沪市流入资金2675.16亿，流出资金2968.15亿，资金净流出293.00亿；深市流入资金3387.31亿，流出资金3661.99亿，资金净流出274.68亿。
市场资金流入
板块资金净流入资金净流入率全市场-515.58亿-4.31%主板-436.62亿-4.84%创业板-78.96亿-2.68%
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分板块来看，受悲观市场气氛影响，创业板和主板资金净流向均为净流出，净流出额分别为78.96亿、436.62亿。
二、行业资金流
分行业来看，有6个行业资金净流为净流入，净流出的行业有22个。净流入前五的行业为医药生物、通信、银行、轻工制造、家用电器，净流入额(负值为净流出)分别为40.62亿、11.32亿、10.76亿、3.08亿、2.57亿。净流入后五的行业是电子、计算机、国防军工、有色金属、汽车，净流入额分别为-141.66亿、-61.99亿、-60.31亿、-53.61亿、-49.38亿。
考虑到不同行业市值不同，绝对的净流入额并不能直观反映行业多空力量，为此，我们计算了行业资金的净流入率。净流入率越高的行业，该行业净流入金额占总成交额的比重越大，所以资金净流入率这个指标更能反映投资者对行业看多程度。各行业的净流入额和净流入率如下图所示。
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细分到三级行业，我们分别展示了资金净流入和资金净流出最多的15个三级行业。资金净流入最多的三级行业明显更受资金追捧，而净流出最多的三级行业则是资金逃离的行业。
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三、个股资金流
个股方面，在两市A股中的4401只股票中，有1014只股票资金流为净流入，有3387只股票资金流为净流出。
在个股资金流入中，我们较为关注主力净流入的个股和特大单净流入的个股。这是因为，在回测时发现，主力净流入和特大单净流入越大的股票，次日上涨的概率和平均收益越高。而主力净流入越少或特大单净流入较少（包括负净流入，负的净流入为净流出）的股票，股票次日上涨的概率越低，而且主力或特大单净流出的股票平均收益为负。
具体来看，有主力资金交易的股票有2904只，其中，主力净流入的股票有940只，主力净流出的股票有1964只。有特大单交易的股票有806只，特大单净流入的股票有308只，特大单净流出的股票有498只。接下来，我们分别分析主力资金和特大单交易情况。
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3.1 个股主力资金
我们这里主力资金是指单笔成交额大于50万的资金，主力资金一般为机构掌控。某只股票的主力净流入资金越多表明机构越看好这只股票，相反主力净流出越多表明主力越看空这只股票。
我们对09年到18年10年间的主力资金进行分析，每天将有主力交易的股票按主力净流入额从小到大分为5组，第一组为主力净流入额最少的股票,一般为负的也就是净流出。第五组为主力净流入额最大的股票。计算每组股票次日的涨跌的概率和平均收益率。我们发现主力净流入额越多的股票次日上涨的概率越大，主力净流入越少的股票次日下跌的概率越大。
考虑到市值越大的股票主力净流入额可能会较大，我们另外统计了10年间主力净流入率的表现，主力净流入率计算方法为主力净流入额除以当天的成交量。同样地将每日股票按主力净流入率从小到大分为5组，第一组一般为负，表明主力资金出逃。结果也是主力净流入率越大的股票次日的上涨概率越大，次日股票平均收益率也越大。结果如图所示。
根据回测结果，主力资金流入越多，该股票近期越有可能上涨，主力流出越多，该股近期风险越大。我们分别列出了剔除ST股票后，主力流入和流出最多的15个股，以及主力流入率最大和最小的15只个股。
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3.2 个股特大单资金流
特大单资金是指单笔成交额大于500万的资金，特大单资金流入或流出则表明机构强烈看空或看多某只股票。
我们同样对09年到18年10年间的特大单资金进行分析，每天将有特大单交易的股票分别按特大单净流入额和特大单净流入率从小到大分为5组，计算每组股票次日的涨跌的概率和平均收益率。我们也发现特大单净流入额或特大单净流入率越多的股票次日上涨的概率越大，而且，分组效果要好于主力资金。特大单流出的股票平均收益率为负，表明机构对风险控制的很好。
根据回测结果，特大单资金流入越多，该股票近期越有可能上涨，主力流出越多，该股近期风险越大。我们分别列出了剔除ST股票后，特大单流入和流出最多的15个股，以及特大单流入率最大和最小的15只个股。
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资金流入个股信息
证券名称收盘价今日涨跌幅（%）市盈率TTM净流入/流通市值(%)研报来源目标价评级评级变动发布日期英诺激光
30102158.6620.0199.5315.51安信证券52.32增持-A2021-07-26太辰光
30057020.0820.0254.377.16开源证券买入维持2021-04-30宁波韵升
6003668.739.9532.657.13信达证券买入2021-05-31联创股份
30034312.2519.98-320.823.85万联证券买入2021-07-28南大光电
30034658.3015.22250.383.38国联证券增持维持2021-07-28鄂尔多斯
60029523.677.6916.071.83国金证券23.0买入2021-05-10华阳股份
60034810.638.1416.081.31国泰君安证券13.6增持维持2021-07-27生益科技
60018326.864.0332.801.02华创证券33.25强推维持2021-07-28东方雨虹
00227149.649.9935.250.82广发证券62.37买入维持2021-07-12凯莱英
002821394.609.84124.600.50浙商证券买入维持2021-07-27赣锋锂业
002460178.000.63171.380.37广发证券172.9买入维持2021-07-19格力电器
00065147.501.5811.880.11海通证券47.4优于大市维持2021-07-04美的集团
00033363.283.0615.450.09中金公司123跑赢行业维持2021-05-19宁德时代
300750525.056.07179.940.08国泰君安证券601.2增持维持2021-07-05新湖中宝
6002082.93-0.687.120.08海通证券3.15优于大市维持2021-05-06中国平安
60131853.110.846.730.05光大证券买入维持2021-07-07北方华创
002371372.88-0.03317.380.04国盛证券买入维持2021-07-26华侨城A
0000696.50-1.524.18-0.02华泰证券11.31买入维持2021-04-30
数据来自:
资金流出个股信息
证券名称收盘价今日涨跌幅（%）市盈率TTM净流入/流通市值(%)研报来源目标价评级评级变动发布日期学大教育
00052617.70-10.0232.02-6.93兴业证券审慎增持维持2021-05-05浙版传媒
60192113.19-9.9722.13-5.49国元证券2021-06-16上海贝岭
60017133.79-9.9938.32-3.67安信证券48.2买入-A维持2021-07-09洪兴股份
00120938.34-10.0025.47-3.43国元证券2021-06-08西藏珠峰
60033822.95-9.82168.74-3.37华安证券买入维持2021-07-15京运通
6019089.88-8.7741.64-2.59中信建投证券买入维持2021-07-16洪都航空
60031640.39-10.00162.42-2.11浙商证券买入2021-07-08中芯国际
68898159.26-7.9895.02-1.94广发证券82.3买入维持2021-06-04三峡能源
6009055.96-4.6441.35-1.93平安证券推荐2021-07-14长电科技
60058436.19-4.9641.37-1.06长城证券买入维持2021-07-06长安汽车
00062516.56-7.4935.56-0.93山西证券买入维持2021-07-26TCL科技
0001007.29-4.7116.02-0.90华西证券买入上调2021-07-26天齐锂业
00246686.14-4.29-80.46-0.84西部证券增持维持2021-07-15粤电力A
0005393.65-7.1211.34-0.69申万宏源研究增持维持2021-04-21京东方A
0007255.68-4.0520.48-0.59安信证券7.5买入-A维持2021-07-16航发动力
60089352.60-8.01128.14-0.45浙商证券买入维持2021-06-10洛阳钼业
6039936.48-6.3648.46-0.43兴业证券审慎增持维持2021-07-25紫金矿业
60189910.02-5.8333.06-0.40国信证券买入维持2021-07-03沃森生物
30014272.51-4.11107.80-0.35中银证券增持2021-07-06东方财富
30005930.49-1.5847.06-0.21财信证券41.84推荐维持2021-07-28农业银行
6012882.970.344.780.01中泰证券增持维持2021-05-06兆易创新
603986201.89-1.81132.260.02国盛证券买入维持2021-07-13
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