滚IC策略优化（中证500股指期货IC交易实战）

今天文章是对2月13日文章“滚IC策略历史表现分析”提到的滚IC策略做优化，还没看的可以去看一下先。

文章里面的策略这里称策略1，即交割前一日收盘前滚入下月合约，平均一年一手能赚1251.8点；

后面的文章中也提到过另一优化方案，这里称策略2，即交割前两日收盘前（策略1再提前一天）滚入下月合约，平均一年一手能比策略1多赚36点，一般般；

今天再补充更进一步优化的策略3，即交割前一日收盘前滚入最远月合约，然后第二天收盘前再滚回下月合约，平均一年一手能比策略1多赚68点，这就挺不错的，多一次交易，成本非常低，挺划算的。

考虑到操作的简便性，这个策略3是目前最好的滚IC方法，所有数据仅代表过去，并不能保证未来也会重现，未来总是不可知，这才是风险的本质，认识到这一点特别重要。

今天就这吧。

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