债市重大事件

PART1. 交易异常引起的停牌事件

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央行动态

央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,8月8日人民银行开展20亿元公开市场7天期逆回购操作,中标利率为2.10%,与上期持平;此外,8月8日有20亿元7天期逆回购到期,市场实现零投放零回笼。

未来5个交易日,共有100亿元7天期逆回购和400亿元1个月期国库现金定存到期,后续仍需密切关注央行公开市场操作力度。

一级市场(8月9日) PART1. 发行与到期预告

8月9日预计共发行债券60只,发行量1071.8亿(不含同业存单)。

在利率债方面,政策性银行债发行6只,共390.0亿;地方政府债发行4只,共111.8亿。

在信用债方面,金融机构债发行11只,共268.0亿;短融发行10只,共85.0亿;中票发行8只,共66.5亿元;公司债发行11只,共100.5亿;企业债发行3只,共21.0亿;资产支持证券发行7只,共29.0亿。

各类型债券发行只数占比情况

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8月9日到期债券共194只,到期额1892.65亿元。其中,到期偿付债券183只,到期额1811.46亿;提前兑付债券4只,发行额9.40亿元;回售债券6只,发行额66.79亿;赎回债券1只,发行额5.00亿。

未来3月债券偿还情况统计

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PART2. 特色新债介绍

【利率债】

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【地方政府债】

8月9日,预计2个省市将发行地方政府债4只,发行额111.8亿。其中,再融资一般债券发行2只,发行额105.8亿;再融资专项债发行2只,发行额5.9亿。

分省市来看,青岛发行地方政府债3只,发行额40.1亿;甘肃发行地方政府债1只,发行额71.6亿。

【同业存单】

同业存单方面,8月9日计划发行363.6亿,到期1301.10亿,发行额前五分别是:22江苏银行CD127、22杭州银行CD234、22农业银行CD067、22上海银行CD138、22苏州银行CD248。

其中,1M发行债券6只,共39.0亿;3M发行债券20只,共98.3亿;6M发行债券11只,共32.6亿;9M发行债券12只,共27.6亿;1Y发行债券42只,共166.1亿。

从评级来看,发行主体评级为AAA的发行债券42只,共229.8亿;发行主体评级为AA+的发行债券36只,共91.8亿;发行主体评级为AA的发行债券9只,共11.5亿;发行主体评级为AA-的发行债券2只,共1.5亿。

【非金信用债】

8月9日预计共发行非金信用债(短融、中票、公司债、企业债、资产支持证券)30只,共222亿。

各类型非金信用债发行额占比情况

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重要债券一览表

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二级市场(8月8日)

截至8月8日收盘,与上一个交易日相比:

国债方面,10年国债活跃券收于2.7375%,上行0.25BP。国开债方面,10年国开活跃券收于2.9895%,上行0.20BP。

国债期货方面,10年国债期货主力合约收盘报101.200,跌0.02%;5年期国债期货主力合约报101.935,跌0.02%;2年期国债期货主力合约收盘报101.320,跌0.01%。

信用债方面,截至8月8日17:00,交易所成交量前三的债券为:19深建01、21南网02、16魏桥05;交易所涨幅前三的债券为:20世茂G3、19中交债、19江阴01。

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货币市场与收益率曲线(8月8日)

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各期限中债国开债到期收益率走势

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各期限中债国债到期收益率走势

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8月8日,中债10年国债收益率报2.7409%,上行0.7BP;8月7日美国十年国债收益率报2.8300%,上行15.0BP。近期10年期美国国债收益率呈现小阶段上升趋势,中美利差再次变为负值。

10年期中美国债到期收益率走势

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中债5年中短期票据(AAA)收益率报3.0197%,上行2.07BP;中债5年城投债(AAA)收益率报3.0518%,下行0.60BP。

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注:信用利差以国开债收益率为基准

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注:信用利差以国开债收益率为基准

市场预报

1.8月10日:CPI、PPI数据。

2.8月15日:统计局经济数据、70个大中城市住宅销售价格月度报告。

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