SOLO交易系统v4.5.4

因第一次在这里记录交易系统的更新，且本次迭代（v4.5.4）改动不大，故本文融合了上一版本（v4.5.3）的部分内容。

一、系统算法改进

1. 调整默认周期（T1,T2）

不影响系统反应速度的同时适应不同品种。

2. 删除跳空算法（LEAP）

意义不大，且增加算法复杂度。

3. 修改开仓价算法（SOPN、LOPN）

增加一个静态修正值（CLOSE,C）。

4. 修改分歧价算法（SDIF、LDIF）

删除原有的修正值（CORR）。

5. 修改斩仓价算法（SCLR、LCLR）

将修正值由常数（C）修改为动态值（L-MATR,C）。

二、交易方法改进

1. 股指期货

交易级别由“大、小”两个级别扩展到“大、中、小”三个级别。大级别用于趋势的判断，输出边界价和斩仓价；中级别用于较大级别分歧的判断，输出分歧价（同时也是开仓价）和一个开仓价；小级别用于较小级别分歧的判断，输出分歧价（同时也是开仓价）和一个开仓价。

当中小级别出现分歧后，放大交易级别，直至分歧解除；当大中级别出现分歧后，择机离场，直至分歧解除。

本交易系统仅适用于部分商品期货，包括但不限于：苯乙烯、乙二醇、甲醇、液化气、鸡蛋、淀粉、玉米……

商品期货目前依旧使用两个交易级别，且不同商品的交易级别、分歧处理方法略有不同。例如：淀粉的交易级别比其他商品的交易级别小；分歧状态下，苯乙烯与乙二醇的平仓处理方法并不相同（即下表中*标注的可选项）。

在逐日盯市制度基础上，结合交易系统斩仓价（SCLR、LCLR）强平的交易法则，在完成最后一笔开仓操作之后，分配给对应交易品种的资金利用率可达80%以上（如果本次亏损，下一次资金利用率不变，但绝对开仓量可能会降低）。

开仓量和持仓量与开仓价级别成正比，平仓量由交易法则决定。

4. 波段跟踪

除长假前一周和后一天，跟踪其余所有波段，不做选择。

交易无非就是一个模式下的重复劳动，但系统的建立与交易法则的执行建立在多因素基础之上，吾之蜜糖或是彼之砒霜，本文内容仅提供一种交易思路，其中细节期待探讨。

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