4月结束之后所有上市公司都已经公布了其年报信息,其正股对应的转债十大持有人数据也随之可以全部更新了(除了普利转债这样的发不出年报被交易所问询)
数据来源于东方财富,用python获取即可。完整数据文末提供获取方式。
量化机构
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240506/C48DF27EF1B9186F6C39EF9A26E76E33_w1065h202.webp)
量化机构持有人
根据持有人的名称检索,目前仅仅2家量化机构出现在十大持有人里面,一个是德尔转债,一个是豪美转债。
而豪美转债里面的量化资金占据十大持有人比例第1,占比29%.
比上一次分析还少了一个开润转债。随着监管的严控,加上转债流动性减弱,大规模的量化机构目前已经远离这个市场了。不过小资金的量化还是存在很多的机会的。
林园没有继续在可转债领域加仓
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林园私募出现在十大持有人的名单
从最近几期的十大持有人分析的文章里面看到,林园私募基金的仓位基本是越来越少,在十大持有人名单里面的比例是越来越少,持有的张数也只减不增,而且没有出现新的转债名单上,可见其目前的主战场已经不在转债上面了,正逐步退出转债市场。
双高转债的持有人特征
用下面条件筛选一下,价格大于150,且溢价率大于50
monster_bond = l_data[l_data['可转债价格']>150) & l_data['溢价率']>50)]['可转债代码'].tolist()
这里转债的特征是转债的走势脱离正股的走势,走自己的独立行情。只有日内的博弈价值,没有长持价值。
得到的双高转债只有下面的8只
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240506/7C385DF1474AB62649C48D5D276351B6_w674h448.webp)
双高转债
大部分是老妖债,且剩余规模很小那种。
十大持有人比较集中,尤其是第一持有人占比高,锁定大部分筹码。
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双高转债的特征
比如刚上市的次新债伟24转债,
大佬们的持仓
李怡名出现在39个转债的十大持有人名单里,按照持有比例排名
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240506/BEA84F62F62724FD8F438237640605FD_w888h1335.webp)
李怡名
而丁碧霞出现在41个转债的十大持有人名单里,这两人每次都不相伯仲。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240506/E51B793FE5B6768DC1705CF5FBED33B3_w891h1345.webp)
丁碧霞
获取二者重合的转债以及比例
(Excel里不知道怎么计算重合的数据,只能用回熟悉的程序简单处理一下)
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稍作整理复制到表格里
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240506/140FD1DC0FDDE5AB83995B7633572C67_w511h923.webp)
共同持有重合转债
二者持仓重合率达到74%,所以大概猜到什么回事了。相比上一期的数据,并没有新增很多的新面孔。他们共同持有的正丹转债,4月初从110拉到现在的300多,不知道这波他们两个走了没呢。请留意下期的分析数据。
好了,这次简要的分析就到这里了,纯当抛砖引玉,读者朋友可以直接获取完整数据自己分析,可以挖掘另类的转债因子。比如转债持有人名单里面清一色的机构基金这种要远离,比如目前的市场最低价的中装转2
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240506/E2D4FE5E9B3720A0FEC717D6A756BFED_w1080h364.webp)
中装转2
一旦转债遇到点风吹草动,它们就有风控要求,跑的比谁都快,疯狂抛售,反正亏的不是它们的哈。
还有上次看到小卡叔说他出现在某个转债十大持有人里面,排在第二的,差点冲到第一,有兴趣的可以excel查询一下哦。
$正丹转债(SZ123106)$$中证转债(SH000832)$$可转债ETF(SH511380)$
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