按照昨天帖子里最后的想法，今天我打算回补之前抛掉的一些粮草。
之前因为场外限购，卡额度卡的难受，最近市场放出来了一些额度，我把这些C类产品做了个对比。
它们之前的跟踪误差，相差巨大。
下面的两张表格，
我标蓝色的，是综合考虑了跟踪误差、规模，觉得可以纳入自选的。
这里不做强推，仅供参考。
大家可以对着表格，自行研究研究。
选择时候的优先级顺序是：
适合你的单笔购买额度 > 跟踪误差 > 规模 > 总费率
最重要的是额度+跟踪误差。
# 纳斯达克100
某宝单笔＞1000的，广X、大X、南X
#标普500
某宝单笔 > 1000的，摩X
在别的地方，大家也可以拿这两张表，按图索骥。
简单说一下，为什么它们差距那么大。
一、持仓跟踪的能力
名字里带“联接”的，
说明它有场内ETF，它们的90%以上的仓位都是买的自家ETF。
这里面会受到一些场内ETF溢价率的影响，以及ETF对美股指数个跟踪误差的影响，是双重影响。
名字里不带“联接”，直接就是C的，
它们的持仓大部分是股票，是直接买的美股。
打开它们的持仓会发现，每家的权重股从高到低排列的顺序可能是一样的，但权重比例不同，这就会造成跟踪误差。
更有跟踪误差排名第一的建X，它的持仓第一大权重竟然是英伟达。
还有排名前三的老牌基金广X，它除了买自家ETF，竟然还上杠杆买了TQQQ（纳指三倍）。
虽然取得了好成绩，但是作为被动型基金，我最怕的就是基金经理们有自己的想法。
麻烦您老老实实的跟踪基准好吗？
盈亏同源啊，我不差您这点超额收益，您别哪天马失前蹄了。
二、现金等价物的占比
场外基金为了应对申赎，通常会留5%的现金仓位。
我还在某些基金的持仓里，发现它们买了一小部分国债。
这些都是当现金用的。
但是现金类持仓越多，当基准指数涨的时候，自然表现就跟不上咯，时间一长就拉开距离了。
三、规模快速扩张
一个基金的规模如果快速扩张，是会给基金经理调仓带来压力的。
尤其是一些发行时间比较短的基金。
一方面建仓跟踪有难度。
因为同样是1万块钱，能买的起中石油，但买不起茅台，就会导致成分股权重与跟踪指数的权重不一致，但是这个钱会算在基金的净值里，导致净值偏离基准。
另一方面会不停稀释前面的净值。
这里面，最明显的就是天X，我之前消费的就是这个。当时没额度没办法。
它今年规模涨的很快，并且它不是联接型，直接买的股票。
跟踪有较大偏差，不清楚是规模增长问题，还是水平有问题。
但这个误差都5%以上了，我是不能忍的。
基金规模小，也有问题。
如果遇到大规模申购赎回，对基金净值的冲击也很大，尤其是那些名字里不带“联接”，直接C的基金，更容易打乱它们权重股的比例。
所以，最好的状态，就是这个基金规模又大又稳定。
我是真的不喜欢被动型基金去搞什么阿尔法，搞什么超额，搞什么信息比率，然后还把这个拿出来做卖点来宣传。
紧紧跟住基准指数，就是基金经理们对消费者最好的交代了。
剩下的花活儿，我可以自己完成。
—— 每日估值：指数PE-Bands ——
纳斯达克
纳斯达克100
标普500
道琼斯工业
—— 以下是：股市消费记录 ——
美股：
从盘前走势看，今晚可能是横盘，明天就要公布失业数据了，希望今晚能先调一下。
**纳指：消费+1，回补了上面买单的那部分粮草。按昨天收盘价算，这波往下做了2.93%，就看今晚能拿到什么价了。随缘吧，影响不大。
**标普：消费+1，前期没拿到足够的粮草，这波回落打算把之前计划中的粮草补足。
国内：
目前处于休息状态。这成交量过于贤者了，激不起世俗的欲望。
*** 做合格金融消费者，从记账开始！***
海外消费记录：无消费
Ps：在国内盘中下的美股QDII订单，对应的是当日晚上的美股收盘价，实际消费值是下图标记的下一根K线。
国内消费记录：无消费
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风险提示：以上为个人观点，不构成买卖建议。市场有风险，投资须谨慎。
$纳斯达克100(QQZS|NDX100)$$纳斯达克(QQZS|NDX)$$标普500(QQZS|SPX)$
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