$中证1000股指2412(CFFEX|IM2412)$  

2024年9月20日，我执行了以下中证1000股指期货2412合约的交易策略：

买入操作：

以4349.4元成交3手

以4339元成交1手

平仓操作（但未成交）：

挂单4496.8元平仓3手

4509.2元平仓4手

4528.4元平仓5手

4543.2元平仓6手（针对中证1000股指2409合约）

另有两笔成交：

4329元成交1手

4319元成交1手

针对中证1000股指2409合约，于4447.8点平仓27手。

至今交易结果总结：

已平仓空单31手，盈利57.542万元，平均每手盈利约92.8点。

多头仓位27手（平均成本4584.5点），清仓亏损73.818万元，每手亏损136.7点。其中，昨日平仓18手，实亏82.5点，亏损29.7万元。总计，2409合约亏损103.518万元，平均每手亏损115点。

盘中最大浮亏达221.31万元，对应245.9点。

当前持仓情况：

中证1000股指期货2412合约多单78手，均价4373.3元，收盘浮亏40.716万元。盘中最大浮亏211.58万元，点位149点；另有记录显示盘中最大浮亏高达432.89万元，点位186.6点。

相对于1740万保证金，最大浮亏比例为25.45%，收盘浮亏285.09万元，比例16.39%。

数学模型与量化参数：

中证1000股指2412合约：数学模型参数48、93、246、464；股数模型1手、3手、6手、12手；量化参数70点、115点、145点、165点。市场波动率回升，赚钱效应显现。

次日交易规划：

中证股指期货2412合约：

多单：计划在4332.8元、4312.8元各买入1手；4292.8元、4262.8元各买入2手；4228.6元买入3手。

空单：计划在4439元卖出5手，4474元卖出2手，4509元卖出3手。

平仓：计划在4459点平仓18手。