T1000择时日报：还是“做空”

今日信号

T1000在今日先后发出如下两个信号：

（1）9点33分发出“平多”信号；

（2）10点27分发出“做空”信号并保持到收盘结束。

今日收益

本系列的第一篇文章中在计算回测收益率时，使用的是信号生成后的第5分钟收盘价，即对于T+0分钟的择时信号，在T+5分钟以分钟收盘价进行交易。

此处收益率的计算与回测保持一致，所以今日开平仓价格如下所示：

（1）对于9点33分发出的“平多”信号，以9点38分的收盘价4483.37平仓；

（2）对于10点27分发出的“做空”信号，以10点32分的收盘价4464.69开仓。

今日9点38分相对于昨日收盘价的平仓收益率为 -0.025%；

今日收盘价相对于10点32分开仓价的收益率为 -0.030%；

综上，今日的整体收益率约为 -0.025% - 0.030% = -0.055%。

$中证1000(SH000852)$

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