股票市场
行情概览
本周主要指数震荡上涨,上证指数收涨1.21%,深证成指收涨1.15%,创业板指收涨0.09%。两市成交持续低迷,日均成交额在5千亿水平波动。行业指数中,房地产、有色金属、家用电器领涨,而医药生物、国防军工、农林牧渔领跌。概念指数中,租售同权、天津自贸区、电子身份证领涨,而科创次新股、固态电池、PET铜箔领跌。
宏观方面,
国家外汇管理局统计数据显示,
2024年8月,银行结汇13570亿元人民币,售汇13657亿元人民币。
财政部数据显示,
1-8月,全国一般公共预算收入147776亿元,同比下降2.6%,其中,国内增值税45936亿元,同比下降4.9%。国内消费税11302亿元,同比增长4.2%。企业所得税31385亿元,同比下降5%。个人所得税9685亿元,同比下降5.2%。
国家统计局发布8月份分年龄组失业率数据。
8月份,全国城镇不包含在校生的16-24岁劳动力失业率为18.8%,不包含在校生的25-29岁劳动力失业率为6.9%,不包含在校生的30-59岁劳动力失业率为3.9%。
沪深市场表现
基差变化分析
IH期货方面,IH2409基差由-1.41点扩大为-11.86点,IH2410基差由-6.81点收敛至-5.26点,IH2412基差由-4.41点扩大为-4.86点,IH2503基差由-4.61点扩大为-4.66点。
IF期货方面,IF2409基差由-1.25点扩大为-16.05点,IF2410基差由-7.25点扩大为-7.45点,IF2412基差由-16.65点扩大为-19.25点,IF2503基差由-26.65点扩大为-28.65点。
IC期货方面,IC2409基差由-6.16点扩大为-14.59点,IC2410基差由-31.96点收敛至-23.59点,IC2412基差由-74.36点收敛至-64.19点,IC2503基差由-128.56点收敛至-111.99点。
IM期货方面,IM2409基差由3.61点扩大为-15.56点,IM2410基差由-33.19点扩大为-40.76点,IM2412基差由-101.19点扩大为-116.16点,IM2503基差由-192.59点扩大为-213.36点。
规模指数表现
规模指数方面,上证50收涨1.24%,沪深300收涨1.32%,中证500收涨1.07%,中证1000收涨1.14%。
风格与行业分析
风格因子当周表现
市场风格方面,流动性、杠杆、动量因子收益显著为正,而波动率、Beta、盈利因子收益显著为负。
行业板块当周表现
行业表现方面,房地产、有色金属、家用电器领涨,而医药生物、国防军工、农林牧渔领跌。
期货市场
行情概览
国债期货上涨0.08%,股指期货上涨0.66%,商品期货上涨0.71%。
商品期货从细分板块来看,农产品上涨0.31%,黑色上涨0.83%,化工上涨0.93%,有色金属上涨0.95%,贵金属上涨1.17%。
国债期货下降0.07%,商品期货上升0.32%,股指期货上升1.13%。
商品期货从细分板块来看,农产品下降0.04%,黑色上升0.03%,贵金属上升0.14%,有色金属上升0.32%,化工上升0.80%。
涨幅最大的三个品种分别为:棕榈油、苹果、红枣,涨幅分别为3.39%、3.32%、2.98%。
跌幅最大的三个品种分别为:菜粕、黄大豆1号、豆粕,跌幅分别为-1.74%、-1.73%、-1.68%。
平均日成交额最大的五个品种为:白银、沪深300、黄金、中证500、螺纹钢。
平均日持仓额最大的五个品种为:10年期国债、沪深300、黄金、中证500、铜。
本周天然橡胶(ru)为Tick级成交较为活跃的工业品,Tick级成交较为活跃的农业品为棕榈油(p),贵金属中白银(ag)成交较为活跃,有色金属中铜(cu)成交较为活跃。工业品Tick级持仓量较大的为螺纹钢(rb),农业品Tick级持仓量较大的为豆粕(m)。本周Tick级成交较活跃的工业品同上周较为一致,Tick级成交较活跃的农业品同上周稍有变动。Tick级持仓量较大的工业品和农业品同上周较为一致。
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