$中证1000股指2412(CFFEX|IM2412)$  

2024年9月30日，针对中证1000股指期货2412合约：

参考日经股指期货15分钟跌2000点后再创新低理解成有效跌破，跌幅是6.74%，换算成跌幅4940点。挂单4940，4972，5004，5036，5078点各平仓11手空单。根据新加坡A50最大波动率3.26%换算成5124做多6手。并根据实际持有的多单一次性加仓到78手。但都没有成交。

5460，5472.2，5522.2做空5手并平仓3手多单成交，5582.2做空5手并平仓3手成交，5642.2做空5手并平仓3手成交。均价是5535.76做空25手，平仓15手，按照模型5448平仓25手成交，盈利43.5万，并继续平仓25手。5416做多15手成交，这15手盈利35.70万，并继续做多15手，这部分仓位留着。5769.6做空5手并平仓3手，5712.2做空5手并平仓3手成交。均价5740.9做空10手平仓6手。

今日交易总结，做空35手空单并平仓35手盈利102.08万，平仓15手空单亏损208.29万。平仓21手多单并加仓21手多单盈利74.688万。做多9手多单均价是5416点。

截止目前，持有40手空单，平均价4753.7点，收盘浮亏点1015.9点，金额812.72万元。

已平仓65手多单，总盈利391.048万元，每手盈利301点。平仓75手空单，每手亏损46.2点，总亏损69.314万元。当前持仓39手多单，均价5052.1点，收盘浮盈559.65万元，浮盈点位717.5点。有望盈利3577万元的盘面仅剩152万。

中证1000股指2412合约数学模型参数设为108、135、289、526，股数模型1手、4手、11手、16手，仓位模型是22345，量化参数125点、175点、225点、285点、345点、415，475点。当前市场波动率大幅回升，牛市行情热烈。

暂无次日交易规划。