T1000择时日报：平空做多

今日信号

T1000在今日先后发出如下信号：

9点33分发出“平空”信号；

9点39分发出“做多”信号并保持到收盘结束。

今日收益

本公众号的第一篇文章中在计算回测收益率时，使用的是信号生成后的第5分钟收盘价，即对于T+0分钟的择时信号，在T+5分钟以分钟收盘价进行交易。

此处收益率的计算与回测保持一致，所以今日开平仓价格如下所示：

对于9点33分发出的“平空”信号，以9点38分的收盘价5977.20平仓；

对于9点39分发出的“做多”信号，以9点44分的收盘价5989.43开仓。

今日9点38分相对于前收盘价的平仓收益率为 -0.792%；

今日收盘价相对于9点44分开仓价的未平仓收益率为 1.063%；

综上，T1000的今日收益为 0.271%。

$中证1000(SH000852)$

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