T1000择时日报：上下震荡

今日信号

T1000在今日先后发出如下信号：

11点15分发出“平多”信号；

13点06分发出“做多”信号；

14点45分发出“平多”信号并保持到收盘结束。

今日收益

本公众号的第一篇文章中在计算回测收益率时，使用的是信号生成后的第5分钟收盘价，即对于T+0分钟的择时信号，在T+5分钟以分钟收盘价进行交易。

此处收益率的计算与回测保持一致，所以今日开平仓价格如下所示：

对于11点15分发出的“平多”信号，以11点20分的收盘价6288.45平仓；

对于13点06分发出的“做多”信号，以13点11分的收盘价6308.84开仓；

对于14点45分发出的“平多”信号，以14点50分的收盘价6277.54平仓。

今日11点20分相对于昨日收盘价的平仓收益率为 0.350%；

今日14点50分对于13点11分开仓价的平仓收益率为 -0.496%；

综上，T1000的今日收益为 -0.146%。

$中证1000(SH000852)$

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