期权交易核心——波动率！波动率是什么?

波动率对期权价值有直接影响：波动率越高，期权的价值通常也越高，因为高波动性增加了期权到期时内在价值的可能性。理解和分析波动率对于期权交易者来说是至关重要的，因为它帮助他们评估期权的价格是否合理，以及制定相应的交易策略。期权小懂带你看期权交易核心——波动率！波动率是什么?$上证50ETF(SH510050)$

期权波动率

期权波动率是一个衡量标的资产价格变动幅度的指标，它是期权定价中非常重要的一个因素。波动率表达了市场对标的资产价格未来波动的预期大小，通常以年化标准差的形式表示。

期权波动率类型

1.历史波动率：也称为实际波动率，是基于标的资产过去价格变动计算出的波动率。它通过测量过去一定时间内价格变动的标准差来计算得出。

2.隐含波动率：是从期权的市场价格中反推出的波动率。它反映了市场对未来标的资产价格波动的预期。隐含波动率是通过使用期权定价模型（如Black-Scholes模型）从当前期权价格中解算出的。

期权波动率策略

做多波动率

比如说，你预感到有啥大新闻要爆发，比如战争这种黑天鹅事件，市场肯定会大起大落。这时候，你不用管它是涨是跌，只要波动率一上来，你两边的虚值期权都买，这个跨式组合策略肯定能赚个盆满钵满!

做kong波动率

当市场波动率处于较高水平时，咱们可以选择卖出平值或虚值期权。就像前段时间市场大跌用这个策略做卖方，也能赚个不少。为啥呢?因为波动率这东西，它一般会在一个区间里震荡。如果突然跳到30，明显高了，那它大概率会回落到原来的10到20区间。这时候，你通过卖出期权合约，做kong波动率，就能从中获利。

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