挑战从100万到1000万，ETF量化交易之旅第1682天

百万实盘公开操作第1682天，今天亏损0.24%，今年盈利36.78%。

自2020年4月27日公开操作以来总收益111.06%，同期沪深300上涨4.09%，中证500上涨12.49%，创业板上涨12.06%，科创50下跌12.14%。现在全市场一共有2.1万多只基金，与之相比，百万实盘同期收益目前排名为第93名。

投资与生活

动量交易总是在上涨时买入，下跌时卖出。但是，怎么定义上涨和下跌呢？比如创业板，按天看今天是下跌的，但是近5天是上涨的，近10天是下跌的，近30天却是上涨的。

的确，在不同的统计时间段，得出的结论不一样。那么具体怎么定义上涨和下跌，取决于我们想做什么级别的动量交易。如果我们想做偏高频的动量交易，那么统计周期可能就要用分钟级别的，统计时间段可能要较短，比如云飞量化系统中的B系列策略。如果我们想做偏低频的动量交易，那么统计周期可能就要用日级级别甚至周线月线，统计时间段也更长，比如云飞量化系统中的C系列策略。

但是，不管使用什么统计周期和时间段，一旦确定下来，就不要随便修改。因为，如果可以随便修改，那么在你想买入时，总可以找一个统计时间段是上涨的，当你想卖出，也可以找到一个统计时间段是下跌的。如果这样，量化规则就形同虚设了。

今天百万实盘操作如下，卖出20%的中证1000。

当前实盘持仓

目前仓位80%，持有70%的中证2000和10%的科创50。

历史收益统计

自2020年4月以来，年化收益17.6%。

$创业板指(SZ399006)$ $科创50(SH000688)$