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对话高盛Quant Strats VP许凌霄：应对时代变革，寻找“AI版多米诺骨牌”式投资机会
2024年12月29日
“投资领域正经历着深刻的变革。AI技术带来的最显著变化是生产力的革命性提升，这种提升主要体现在流程创新而非金融产品创新上……投资范围不再局限于现有的科技巨头，而是扩展到能够有效运用AI技术的传统企业，以及可能出现的具有颠覆性的新公司。”
——许凌霄
高盛集团VP、高级量化策略经理和区域Quant Strats团队负责人、Someo Park Investment Management联合创始人、“2024福布斯中国·商学院影响力人物100评选”入选者
相比其它行业的从业者，金融家们似乎对新事物或新技术的反应更为强烈和敏感，因为这相当于一个新的牌局，相比抽到“风险牌”的风险，失去抓到“机会牌”的机会，乃至无缘牌桌更让他们难以接受——尤其是当AI成为牌局主题的时候。
近期与许凌霄的对话为我们带来了关于AI对金融行业多重意义的思考：AI及其相关领域既是一个能带来更多机会与可能的投资标的，AI技术本身也能赋予分析模型和交易平台更强大的能力，这就使得AI将持续成为热门而有趣的话题。
基于对AI技术的理解与展望，许凌霄于2023年和耶鲁大学经济学博士石襄禺（Dr. Xiangyu Shi）共同创立了AI赋能（AI- enabled）的投资研究和自动交易平台——Someo Park Investment Management。该平台专注于北美二级市场和加密货币的中频/低频交易策略，通过先进的AI模型处理多变的市场环境和宏观经济变量，实现策略优化与风险管理。
在Someo Park联合创始人的身份之后，作为高盛集团副总裁VP、高级量化策略经理和区域Quant Strats团队负责人，许凌霄拥有超过十年的多元金融产品交易、投资与管理经验，擅长于领导自有投资组合的建模与风险管理，开发复杂的分析和对冲策略，以提升利率产品和融资工具的有效性。
世界顶级投行高层的视野，使得许凌霄对AI在金融行业的影响力与机会有着深刻的洞见。与此同时，在此次与福布斯中国的对话中，他还带来了关于“特朗普时代”再次来临的观察与判断。
以下是福布斯中国与许凌霄的对话内容
Q
您在高盛主要管理哪些板块和业务？
许凌霄：在高盛集团担任高级量化策略Vice President和地区Quant Strats团队负责人期间，我主要负责公司的针对特定投行业务中金融产品的量化策略模型开发、投资组合风险管理以及短期流动性投融资组合的优化，以及带领我们的Quant Strats团队。我的团队专注于投行交易团队的产品的分析与建模，尤其是利率产品和有抵押品的投融资工具。另外，我也参与了资产和财富管理部门主导的基于大语言模型LLM与人工智能AI的开发与策略优化项目，在探索AI进行交易的使用场景以及寻找优化投资组合的机会。在日常工作中，我们通过先进的模型和分析方法，我们确保了公司在各类市场条件下的表现，优化不同衡量基准下的风险收益。我们的工作不仅涵盖固定收益市场，还涉及跨资产类别的风险管理，帮助集团的投资组合在复杂的市场环境中做出更好的投资决策。.........顺祝大家明天更美好！