期权方面，由于标的继续集体大跌，波动率盘中大幅升波，期权认沽合约盘中集体再次翻倍，由于尾盘波动率降波期权认沽合约有所回落，整体认沽大涨，认购普跌，市场连续三天大幅下跌后市跌幅会有所下降，对于期权买方要及时落袋为安，控制仓位。

波动率方面：

波动率方面，波动率继续维持负相关升波，盘中标的下跌波动率继续上行一度升波超5%，尾盘有所降波，下跌1.44%，收于18.52，同时标的真实波动率和期权波动率剪刀差可以看出，权重50和300大幅杀跌之后市场真实波动率放大，带动期权波动率升波，目前真实波动率已经回到市场均值之上。

市场统计方面：

市场统计方面，认购加仓12万张，认沽加仓3万张，沽购比统计的是50和300的总持仓比，认购的持仓量和认沽的持仓量比值0.71。

沽购比昨日沽购比0.81，沽购比持仓与昨日相比认购加仓0.10，市场持仓结构维持中性偏多。

总结

市场行情指数暴击三天，从3400直接暴击至3200，市场悲观情绪蔓延波动率转向负相关升波，指数经过连续性的暴跌某专家出来喊话，市场的下跌是为了更好的上涨，于是我顿悟了，觉得有道理，那么市场的反弹也可以说是为了更狠的暴击。