期权方面，标的窄幅震荡，构筑底部结构，此时期权合约沽购双杀，合约认购认沽都呈现下跌趋势，尤其是虚值合约，目前标的经过什么力量的救市，3200点构筑底部防线，指数底部震荡此时对于期权买方影响较大，没有明显的趋势以及波动幅度买方很难有大的行情，此时是卖方周期，策略以卖方操作为主，买方等待时机。

波动率方面：

波动率方面，波动率继续维持负相关升波，由于标的底部震荡，横盘消化下跌趋势以及动能，波动率则震荡降波，截止收盘波动率降波2.18%收于16.19，日内降波超5%，市场真实波动率与期权波动率情况，由于标的波动放大带动市场真实波动率上行，短期市场震荡加剧期权波动率仍有升波空间。

市场统计方面：

市场统计方面，认购加仓4万张，认沽加仓1万张，沽购比统计的是50和300的总持仓比，认购的持仓量和认沽的持仓量比值0.65。

沽购比昨日沽购比0.67，沽购比持仓与昨日相比认购加仓0.02，市场持仓结构维持中性偏多。

总结

市场行情构筑以3200为主的地步防线，受神秘力量影响此时3200将成为底部支撑，但是由于市场人气不足以及成交量持续缩量，不足以支撑反攻，此时行情将以震荡横盘的形式消化利空以及构筑反弹，等待均线下移逐步走平，伺机收复五日线，策略继续逢低多以卖方为主。