今天没有任何操作,看着正股微跌以及隐含波动率涨,并且浮亏840元。
当前持仓盈亏图:

今日开盘:

今日收盘:

收益曲线:

最近的盈亏分析总是不准,差距挺大,用沽5月3900来重算下。
盈亏分析:


标的:300ETF沽05月3900
昨收:0.0839 今收:0.0870
涨跌:-0.0031元
正股昨收:3.876 今收:3.869
涨跌:-0.007元
IV昨收:16.30% 今收:16.38%
涨跌:0.08%
Delta影响:0.5167×-0.007=-0.00362
Vega影响:-0.4502×0.08%=-0.00036
Theta影响:0.5824×1/365=0.00159
-0.00362-0.00036+0.00159=-0.0024
这个数值和-0.0031差距有点儿大。
考虑到盘后收盘竞价正股价格上涨了0.002元

修正Delta影响:
0.5167×-0.009=-0.00465
-0.00465-0.00036+0.00159=-0.0034
这个数值就和-0.0031差距不太大了。
今天的情况:
Delta占比:
465/(465+36+159)×100=70.45%
Vega占比:
36/(465+36+159)×100=5.45%
Theta占比:
159/(465+36+159)×100=24.09%
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