$沪深300ETF(SH510300)$  

今天没有任何操作,看着正股微跌以及隐含波动率涨,并且浮亏840元。


当前持仓盈亏图:

今日开盘:

今日收盘:

收益曲线:

最近的盈亏分析总是不准,差距挺大,用沽5月3900来重算下。


盈亏分析:

标的:300ETF沽05月3900

昨收:0.0839 今收:0.0870 

涨跌:-0.0031元


正股昨收:3.876 今收:3.869 

涨跌:-0.007元

IV昨收:16.30% 今收:16.38% 

涨跌:0.08%


Delta影响:0.5167×-0.007=-0.00362

Vega影响:-0.4502×0.08%=-0.00036

Theta影响:0.5824×1/365=0.00159


-0.00362-0.00036+0.00159=-0.0024

这个数值和-0.0031差距有点儿大。


考虑到盘后收盘竞价正股价格上涨了0.002元

修正Delta影响:

0.5167×-0.009=-0.00465

-0.00465-0.00036+0.00159=-0.0034

这个数值就和-0.0031差距不太大了。


今天的情况:

Delta占比:

465/(465+36+159)×100=70.45%

Vega占比:

36/(465+36+159)×100=5.45%

Theta占比:

159/(465+36+159)×100=24.09%

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