今天日期是：20260526
60-静悟组合（约十个股票的组合），目前仓位是：8成。
20-指数ETF，目前仓位是：0成，等机会。
20-国债，目前仓位是：0成，等机会。
今天比较伤，一直布局的商业航天，暂时了低了还能更低，还得慢慢熬。今晚看到不少和半导体和AI和光相关的上市公司出来声明，自己这块业务占的不多等，应该是他们指导相应行动，明天看是走交割逻辑，还是走“持有科创ETF”比“卖出科创ETF+平认沽期权”赚得多的就不卖出的逻辑了，这个不排除，4月就是这样的情况。
一、情绪面：
1、ETF期权-持仓量PCR-近月合约（100是多空分界线，越大看空越强，越小看多越强）。
上证50ETF-持仓量PCR是61，近月均值是58；
沪深300ETF-持仓量PCR是89，近月均值是100；
中证500ETF-持仓量PCR是70，近月均值是96；
创业板ETF-持仓量PCR是157，近月均值是128；
科创板50ETF-持仓量PCR是198，近月均值是191。
2、ETF期权-波动率指数VIX（市场对未来一段时间实际波动率的预期，越大表示市场波动越不稳定）。
上证50ETF-波动率指数VIX是17.71%；
沪深300ETF-波动率指数VIX是 19%；
中证500ETF-波动率指数VIX是 28%；
创业板ETF-波动率指数VIX是 36%；
科创50ETF-波动率指数VIX是 47%。
3、ETF期权-偏度指数SKEW（SKEW作为波动率指数VIX的补充，离100越远后续出现波动的可能性越大）。
上证50ETF-偏度指数SKEW是 96；
沪深300ETF-偏度指数SKEW是 100；
中证500ETF-偏度指数SKEW是 107；
创业板ETF-偏度指数SKEW是 108；
科创50ETF-偏度指数SKEW是 106。
4、股指期权-持仓量PCR-近月合约（100是多空分界线，越大看空越强，越小看多越强）。
上证50是65；
沪深300是79；
中证1000是86。
5、股指期货-多空比-近月合约（前20名多头与前20名空头的多空力量对比，越大看多越强）。
上证50-IH-股指期货多空比，0.85；
沪深300-IF-股指期货多空比，0.90；
中证500-IC-股指期货多空比，0.90；
中证1000-IM-股指期货多空比，0.88。
6、国内贪婪恐惧指数（50是分界线，数值越大越贪婪，越小越恐惧，指标更新不及时，不影响宏观判断）。
A股的贪婪恐惧指数，目前是71.42。
美股的贪婪恐惧指数，目前是59。
情绪面：大盘蓝筹期权PCR低于均值显示多头占优，创业板和科创板PCR显著高于均值，看空情绪浓厚；科创50波动率高达47%，市场分化加剧，高位板块波动风险加大。
二、技术面：
1、两市总成交量，32452亿。
2、融资买入占比，9.09%。
3、两市资金流入流出情况，近5个交易日主力净流入分别为，-544亿，-1451亿，388亿，-156亿，-1107亿。
今日主力净流入-1107亿，超大单净流入-708亿，大单净流入-399亿。
4、融资余额（看多），28945.40亿，融资买入额（看多），3496.67亿；融券余额（看空），216.68亿。融券卖出量（看空），0.80亿。
5、资金净流入前5位的板块(主力流入净额，主力流入净占比)，无。
技术面：两市成交额维持3.2万亿以上高位，但主力资金大幅净流出1107亿，高位科技赛道集体出逃；融资余额仍处高位，融资买入占比9.09%，杠杆资金情绪尚未明显降温。
三、资金面：
1、美元离岸人民币汇率，6.7804到6.7895之间。
2、1天期国债逆回购，1.25到1.405之间。
3、银行间拆借利率，目前是1.3643。
4、10年期国债收益率（关注并投资的品种），目前是1.7405。
资金面：离岸人民币汇率创近三年新高，人民币升值趋势延续；银行间拆借利率和国债逆回购利率维持低位，央行昨日净投放3570亿元，市场流动性保持合理充裕。
四、相关品种：
1、中证REITs全收益（关注并投资的品种） ，目前是997.89。中证REITs全收益指数小幅波动，整体维持在1000点附近震荡，当前估值处于合理区间。
今天市场简评：今日A股呈现极致分化行情，两市成交额32452亿元。高位科技赛道集体回调，电子行业净流出超230亿元，有色金属大涨2.77%领跑，资金加速向低位低估值板块切换。政策方面，央行昨日净投放3570亿元维持流动性宽松，发改委明确"十五五"新型电网投资超5万亿。外部方面，美伊谈判取得重大进展，双方就资产解冻达成谅解，国际油价大幅下跌超7%，缓解全球通胀压力，欧股普涨。内部经济复苏韧性较强，多地出台促消费举措。整体来看，市场短期进入高位震荡调整阶段，风格切换加速，建议关注低估值顺周期板块和政策受益方向，控制仓位规避高位赛道回调风险。
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