量化时代超短线波段交易技巧

       超短线交易首先不考虑基本面的突发事件导致价格运行轨迹的突变。

       在一般的价格运行逻辑上，遵从随机序列到聚类的趋势序列。在不考虑基本面突变的背景下。趋势序列可直接定义为随机序列的随机聚类。原理就是市场交易者在此时此刻的行为一致性。但是没有基本面的影响下，短期的聚类行为是随机的，必将重新破碎。这就是传统的震荡市场抄底逃顶的交易原理。小级别的趋势不具备稳定性。

       而基本面突变形成的多因素共同作用，推动企业的发展趋势是决定证券价格长期趋势的决定性因素。证券的价格运行只是企业运行的一个部分。部分必定要受整体运动的全面影响。

       所以不管是量化时代，还是以前的坐庄时代。证券交易的套牢原理不会变。就是利用部分与整体的矛盾对立，部分必须服从整体运动。这个基本的规律。也就是常说的背离走势。

       而真正的趋势交易，是一定要考虑基本面的影响因素。促成股价发展的必然相关的因素就是企业利润的增长率。传说中的成长性。

       所以选择趋势交易还是套利交易，对应的交易策略是不同的。