本周每日债市行情简要回顾
8月3日（周一）：主要利率债收益率纷纷上行，市场关注30年与10年期限利差进一步压缩
公开市场方面，央行以固定利率、数量招标方式开展了630亿元7天期逆回购操作，全额满足了一级交易商需求，操作利率1.40%，投标量630亿元，中标量630亿元，同时开展了3000亿元隔夜逆回购操作，当日9255亿元逆回购到期，单日净回笼5625亿元。
资金面方面，周一，银行间市场资金面稍有缓和，DR001加权平均利率在1.41%上方震荡。非银机构以存单及信用债为抵押融入隔夜资金，报价在1.44%-1.45%附近，较7月末明显下行。截至收盘，银存间1天质押式回购（DR001）加权平均价上行3.93bp，升至1.47%之上（报收1.4721%）；银存间7天质押式回购（DR007）加权平均价下行1.52bp，降至1.46%附近（报收1.4624%）。
现券期货方面，政策面暂未出现明显利空，而经济修复仍呈现“K型”特征，债市整体仍具支撑。不过在近期收益率的一波下行后，短线走低动力有所减弱。周一，中国银行间债市整体较为低迷，主要利率债收益率纷纷上行，但30年国债表现顽强。国债期货窄幅波动为主，30年期主力合约涨0.05%。截至收盘， 30年期国债“26超长特别国债02”收益率下行0.25bp报2.1825%，10年期国债“26附息国债10”收益率上行0.40bp报1.7050%，10年期国开债“26国开05”收益率上行0.30bp报1.7830%。国债期货收盘多数下跌，30年期主力合约涨0.05%报115.420元，10年期主力合约跌0.04%报109.345元，5年期主力合约跌0.05%报106.470元，2年期主力合约跌0.03%报102.604元。
中证转债指数收盘跌0.35%，报497.92点，成交额为621.49亿元。科博转债涨20.0%，福新转债涨14.32%，宏图转债涨6.43%，天源转债涨5.61%，富瀚转债涨4.97%；正帆转债跌17.77%，精测转2跌11.33%，普联转债跌8.59%，泰坦转债跌7.26%，华懋转债跌6.55%。
交易所债券市场收盘，“25长开G4”涨超3%，“24文蓝02”涨1.55%，“24中化08”涨1.40%，“25洛旅06”涨1.04%；“24金控Y1”跌1.75%，“26中海04”跌1.66%，“26青租K1”跌1.27%。地方债方面，“25辽宁债34”涨超3%，“22广东债29”涨近3%，“24湖南34”“24重庆债12”“26海南21”“24深圳债46”等涨超2%；“23江西债48”“21山西债45”跌超1%，“21陕西债03”跌0.83%。特别国债方面，“24特国01”涨0.11%，“24特国02”持平，“24特国03”涨0.21%，“24特国04”涨0.11%，“特国2401”涨0.04%，“特国2402”无成交，“特国2403”涨0.10%，“特国2404”涨0.06%。
8月4日（周二）：10年期国债来到1.70%位置，资金面改善更多利好中短端品种
公开市场方面，央行以固定利率、数量招标方式开展了465亿元7天期逆回购操作，全额满足了一级交易商需求，操作利率1.40%，投标量465亿元，中标量465亿元。当日6055亿元逆回购到期，据此计算，单日净回笼5590亿元。
资金面方面，周二，银行间市场资金面继续向宽，DR001加权平均利率下行超4bp至1.37%下方。非银机构以存单及信用债为抵押融入隔夜资金，报价亦降至1.4%附近。截至收盘，银存间1天质押式回购（DR001）加权平均价下行3.65bp，降至1.37%附近（报收1.3683%）；银存间7天质押式回购（DR007）加权平均价下行3.88bp，降至1.38%附近（报收1.3816%）。
现券期货方面，周二，中国银行间债市早间震荡为主，尾盘持续升温，主要利率债收益率纷纷下行，10年期国债来到1.70%位置。国债期货午后发力拉升，30年期主力合约收涨0.18%领跑。银行间市场资金面继续向宽，DR001加权平均利率下行超4bp至1.37%下方。DR007下行近4bp至1.38%附近。截至收盘，30年期国债“26超长特别国债02”收益率下行0.50bp报2.1775%，10年期国债“26附息国债10”收益率下行0.70bp报1.6980%，10年期国开债“26国开05”收益率下行0.50bp报1.7780%。国债期货收盘全线上涨，30年期主力合约涨0.18%报115.630元，10年期主力合约涨0.09%报109.425元，5年期主力合约涨0.07%报106.535元，2年期主力合约涨0.02%报102.626元。
中证转债指数收盘涨0.87%，报502.26点，成交额为821.68亿元。久吾转02涨57.3%，科博转债涨14.54%，泰坦转债涨12.02%，胜蓝转02涨10.88%，华懋转债涨10.49%；鸿路转债跌4.98%，宏图转债跌2.66%，恒逸转2跌1.99%，韦尔转债跌1.75%，嘉泽转债跌1.72%。
交易所债券市场收盘，“24工控K7”“24达发01”涨超1%，“24株循03”涨0.90%；“22豫辉03”“24建控债”跌超2%，“26行远01”跌超1%。地方债方面，“24山西债53”“25河南债44”“25深圳债43”涨超4%，“25广西14”“25广西13”“24贵州债22”“24海南债55”“25安徽债30”等涨超2%；“16浙江债26”跌0.69%，“21天津债46”跌0.42%。特别国债方面，“24特国01”涨0.14%，“24特国02”涨0.05%，“24特国03”涨0.10%，“24特国04”涨0.13%，“特国2401”涨0.14%，“特国2402”涨0.47%，“特国2403”涨0.13%，“特国2404”涨0.16%。
8月5日（周三）：10年期国债停留于1.70%位置，资金面大概率在转松后维持偏均衡
公开市场方面，央行以固定利率、数量招标方式开展了50亿元7天期逆回购操作，全额满足了一级交易商需求，操作利率1.40%，投标量50亿元，中标量50亿元。当日有2065亿元逆回购到期，单日实现净回笼2015亿元。
资金面方面，周三，银行间市场资金面延续宽松态势，DR001加权平均利率下行1bp至1.36%下方。非银机构质押存单及信用债融入隔夜资金，报价还在1.38-1.40%一线。截至收盘，银存间1天质押式回购（DR001）加权平均价下行1.06bp，降至1.36%之下（报收1.3577%）；银存间7天质押式回购（DR007）加权平均价下行0.78bp，降至1.38%之下（报收1.3768%）。
现券期货方面，周三，中国银行间债市整体震荡为主，主要利率债收益率涨跌不一，短券表现良好，长券较为疲软，30年期国债收益率一度上行超1bp，10年期国债停留于1.70%位置。国债期货午后走弱，30年期主力合约收跌0.11%。截至收盘，30年期国债“26超长特别国债02”收益率上行1.00bp报2.1875%，10年期国债“26附息国债10”收益率上行0.30bp报1.7010%，10年期国开债“26国开05”收益率上行0.45bp报1.7825%。国债期货收盘表现分化，30年期主力合约跌0.11%报115.490元，10年期主力合约持平于109.410元，5年期主力合约持平于106.520元，2年期主力合约持平于102.624元。
中证转债指数收盘涨0.84%，报506.47点，成交额为851.05亿元。N江农转涨57.3%，久吾转02涨20.0%，正帆转债涨19.9%，冠中转债涨13.62%，华懋转债涨10.51%；华海转债跌2.35%，科博转债跌2.17%，精装转债跌1.69%，韦尔转债跌1.29%，嘉泽转债跌1.28%。
交易所债券市场收盘，“26CHNG0K”涨超1%，“24深铁08”涨0.94%，“25陕投Y4”涨0.85%，“25灞桥01”涨0.84%；“23兴泰Y1”“24资本K1”跌超1%，“24渤海K3”跌0.74%。地方债方面，“22湖南债81”涨超8%，“24上海债22”“19河北债43”“25湖南39”“25四川13”等涨超3%；“18内蒙12”跌超2%，“18福建10”“18辽宁22”“17黑龙江16”跌超1%。特别国债方面，“24特国01”跌0.11%，“24特国02”跌0.02%，“24特国03”跌0.10%，“24特国04”跌0.14%，“特国2401”涨0.13%，“特国2402”跌0.09%，“特国2403”跌0.06%，“特国2404”跌0.09%。
8月6日（周四）：政金债表现好于国债，债市突破还需关键推动力现身
公开市场方面，央行以固定利率、数量招标方式开展了10亿元7天期逆回购操作，全额满足了一级交易商需求，操作利率1.40%，投标量10亿元，中标量10亿元。当日2705亿元逆回购到期，据此计算，单日净回笼2695亿元。
资金面方面，周四，银行间市场资金面继续向宽，DR001加权平均利率小幅下行至1.35%附近。非银机构质押存单及信用债融入隔夜资金，报价降至1.36%一线。截至收盘，银存间1天质押式回购（DR001）加权平均价下行0.69bp，降至1.35%附近（报收1.3508%）；银存间7天质押式回购（DR007）加权平均价上行0.78bp，升至至1.38%之上（报收1.3816%）。
现券期货方面，周四，中国银行间债市整体表现偏强，主要利率债收益率多数下行，但幅度普遍有限。政金债表现好于国债，10年期国债继续停留于1.70%位置，一年期国债较为疲软。国债期货窄幅波动，30年期主力合约微跌0.04%。截至收盘，30年期国债“26超长特别国债04”收益率下行0.08bp报2.1880%，10年期国债“26附息国债10”收益率收平报1.7010%，10年期国开债“26国开05”收益率下行0.85bp报1.7740%。国债期货主力合约收盘多数持平，30年期主力合约跌0.04%报115.390元，10年期主力合约持平于109.390元，5年期主力合约持平于106.500元，2年期主力合约涨0.01%报102.628元。
中证转债指数收盘跌0.25%，报505.21点，成交额为756.08亿元。N曙26转涨46.72%，泰坦转债涨13.47%，运机转债涨11.24%，联瑞转债涨10.0%，江农转债涨8.53%；科博转债跌8.8%，惠城转债跌7.68%，大中转债跌7.4%，三江转债跌5.05%，银轮转债跌3.3%。
交易所债券市场收盘，“25北新Y1”“26华旅Y1”“25润租G5”涨超1%，“华能YK21”涨0.95%；“19道桥01”跌近2%，“25新产01”“26涪陵04”跌超1%。地方债方面，“20宁夏债05”涨超17%，“20宁夏债11”涨超7%，“19广东债34”涨超6%，“25安徽债91”“20安徽债12”涨超3%；“17广东债14”跌0.44%，“22河南债68”“16贵州债24”跌0.31%。特别国债方面，“24特国01”跌0.02%，“24特国02”跌0.01%，“24特国03”涨0.02%，“24特国04”跌0.05%，“特国2401”无成交，“特国2402”跌0.11%，“特国2403”跌0.03%，“特国2404”跌0.09%。
8月7日（周五）：主要利率债收益率普遍继续下行，超长债依旧是交投焦点
公开市场方面，央行以固定利率、数量招标方式开展了10亿元7天期逆回购操作，全额满足了一级交易商需求，操作利率1.40%，投标量10亿元，中标量10亿元。当日1340亿元逆回购到期，单日净回笼1330亿元。
资金面方面，周五，银行间市场资金面整体平稳，DR001加权平均利率上行超1bp至1.36%上方。非银机构质押存单及信用债融入隔夜资金，报价在1.40%附近。截至收盘，银存间1天质押式回购（DR001）加权平均价上行1.10bp，升至1.36%之上（报收1.3618%）；银存间7天质押式回购（DR007）加权平均价上行0.65bp，升至1.39%附近（报收1.3881%）。
现券期货方面，周五，中国银行间债市延续强势格局，主要利率债收益率普遍继续下行。10年期国债跨过1.70%关口，向1.69%靠拢；一年期国债则表现疲软。国债期货午后发力拉升，30年期主力合约收涨0.29%领跑。截至收盘，30年期国债“26超长特别国债04”收益率下行1.00bp报2.1780%，10年期国债“26附息国债10”收益率下行0.25bp报1.6985%，10年期国开债“26国开05”收益率下行0.15bp报1.7725%。国债期货收盘全线上涨，30年期主力合约涨0.29%报115.720元，10年期主力合约涨0.04%报109.425元，5年期主力合约涨0.03%报106.535元，2年期主力合约涨0.01%报102.634元。
中证转债指数收盘涨0.12%，报505.79点，成交额为790.63亿元。鼎通转债涨14.53%，曙26转债涨6.35%，联瑞转债涨6.19%，圣泉转债涨5.57%，华懋转债涨5.54%；岱美转债跌5.52%，江农转债跌3.98%，盛德转债跌3.74%，久吾转02跌3.71%，宙邦转债跌3.48%。
交易所债券市场收盘，“26诚通06”“25黄石Y1”“26荔02”涨超1%，“24国恒02”涨1%；“26鹤资K1”“26大禹G1”跌超1%。地方债方面，“20北京债37”涨4.88%，“25浙江债46”涨3.74%，“20四川债67”涨3.48%，“22河南债79”涨3.22%，“25云南债23”涨3.21%；“23河南债58”跌0.87%，“22重庆债40”跌0.86%，“21安徽债35”跌0.49%。特别国债方面，“24特国01”涨0.29%，“24特国02”涨0.18%，“24特国03”涨0.44%，“24特国04”涨0.35%，“特国2401”涨0.08%，“特国2402”无成交，“特国2403”涨0.45%，“特国2404”涨0.33%。
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