最近两套量化模型出现了一个挺有意思的反差。
先看NM-7。
这套模型之前的历史命中率长期维持在70%左右。
9月8日还是 70.5%，到了今天变成 69.6%。
累计175笔，94命中、41失败，另外40笔超时单独统计。
9.6%和70.5%本身差距并不大。
真正值得观察的是：
这个长期比较稳定的模型，最近是否正在出现阶段性的命中率回落。
与此同时，另外一套DT-5却出现了完全相反的现象。
它目前累计达标率只有 30.0%。
按长期统计看，依然不高。
但最近的部分样本，却连续出现较大的幅度。
昨天给出的华正新材，入场192.78，模型目标213.10，预测+10.54%。
今天价格记录已经到212.06，对应 +10.00%，但由于尚未达到模型设定的213.10，因此依然处于跟踪状态。
这笔数据本身也说明一个问题：
模型的“达标”与日常理解中的“涨得不错”不是一回事。
目标阈值设得越高，最终完成达标的难度也越高。
再往前看，DT-5近期还有中粮糖业+9.99%、海南橡胶+9.31%、云铝股份+6.03%、中远海能+5.41%、德科立+6.36%等已经达标的记录。
所以现在值得讨论的不是“30%到底高不高”。
而是：
为什么一套长期达标率并不高的模型，最近反而开始连续出现高幅样本？
这可能只是短期集中出现，也可能代表当前市场结构更适合它的选股逻辑，目前样本还不足以下结论。
今天DT-5的新5个样本又出现了一个比较明显的特征。
中国铝业、江西铜业、宝丰能源、天山铝业、云南铜业。
其中铜铝方向占了绝大部分。
相比之下，NM-7今天的样本分布更分散，两套程序仍然没有出现重叠。
这就给后续留下了一个比较明确的观察点：
DT-5这次明显向资源方向集中的选择，后面究竟是短期巧合，还是模型正在捕捉某种集中的市场特征？
我准备继续跟这一批。
程序量化模型实验记录，仅用于数据观察与模型复盘，不构成投资建议。
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