胜率和盈亏比，就像鱼和熊掌

古人云，鱼和熊掌不可兼得。在交易中，胜率和盈亏比也是互斥的，所有策略都是在胜率和盈亏比中平衡。

什么是胜率和盈亏比？统计一段时间的交易，不管是实盘、模拟还是回测：

胜率 = 盈利笔数/总交易笔数

盈亏比 = 平均每笔盈利/平均每笔亏损

50%的胜率，1:1的盈亏比，就像扔硬币，最终盈亏平衡，这是一个基准状态。如果算上交易成本，这个基准状态长期也是稳定亏钱的，所以很多失败的高频策略都跪在了手续费上。

对于普通人来说，大家都倾向追求高胜率策略。因为高胜率的策略会不断地有正反馈，交易的信心也会不断增强，但需要注意的是对于较大亏损的妥善处理。

高盈亏比的策略，非常考验人的心智和策略的执行力，只有少部分人可以做的比较好，多次的小亏，等待一笔大赚翻盘，对策略本身和交易的执行力都要求非常高，不是一般人能做到的。

我的策略从统计数据看，是一个超高胜率的策略，而实际底层又是一个高盈亏比的策略，后面会为大家分享更多策略内容，欢迎提前关注。

$上证指数(SH000001)$