今天是百万实盘公开操作第1430天,亏损4100多元,亏损比例0.25%。收盘总资金159.74万元,今年收益3.52%,目前回撤3.12%。
自2020年4月27日公开操作以来总收益59.74%,同期沪深300下跌6.66%,中证500上涨0.21%,创业板下跌8.1%,科创50下跌32.52%。
投资与生活
今天说说量化交易中滑点的问题。
滑点是指在交易过程中,实际成交价格与预期成交价格之间的差异。滑点通常是由于市场波动、交易量、流动性等因素导致的。在量化交易中,滑点是一个非常重要的因素,因为它会影响交易策略的盈利能力和风险控制。
滑点虽然是量化交易中不可避免的因素,但是可以通过合理的交易策略和风险管理来减小其影响。
在量化交易中,滑点的影响主要与以下因素有关:
1、标的交易量:交易量越大,流动性越好,滑点的影响越小。
2、市场波动:市场波动越小,滑点的影响越小。
3、策略交易频率:交易频率越低,滑点的影响越小。比如C系列策略一年只交易几次,而B系列策略一年交易100次,滑点对C系列的影响就比B系列小很多。
4、标的单价:交易标的单价越高,滑点影响越小。比如中证500ETF的单价5元多,而创成长ETF的单价只有0.4元多,同样滑点为0.001元,创成长的影响却大很多倍。
为了减小滑点的影响,可以采取以下措施:
1、选择流动性好的市场和成交量大的交易品种。
2、控制交易频率,尽可能避免过度交易。
3、选择合适的交易时间,避免在市场波动较大的时间段进行交易。
以前网友已多次提出,希望云飞量化系统回测中增加滑点功能,经过内部讨论,现已纳入开发计划,预计开发测试完成后,在接下来的更新中会新增佣金和滑点计算功能。
今日实盘交易
卖出1%的中证1000,2%的半导体、芯片、游戏和大数据,买入2%的新能车、智能汽车、酒和新汽车,目前仓位45%。
当前实盘持仓
目前仓位排名第一仍然为豆粕,占比12%,其次是华宝油气,占比8%。
今日盈利排名
今日亏损排名
历史收益统计
自2020年4月以来,年化收益12.7%。
动量轮动+充分分散+机械执行
ETF走势
01
今日宽基ETF涨幅榜
02
今日行业ETF涨幅榜
03
今年宽基ETF涨幅榜
04
今年行业ETF涨幅榜
$创业板指(SZ399006)$ $科创50(SH000688)$ $创业板成长ETF(SZ159967)$
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