分享外盘品种的溢价率估算问题

最近布局外盘品种，增加了不少新的粉丝朋友，今天来分享点做外盘的一些经验，主要是溢价率的估算问题。

之前的文章《详细分析2000ETF为什么会连续大幅折价》已经详细解释了ETF溢价是如何产生的，不明白的朋友可以点链接看看。

以$纳指ETF(SZ159941)$为例，今天收盘的溢价率虽然已经低到0.75%，但这个溢价是针对$纳斯达克100(QQZS|NDX100)$的收盘价算的，纳指100昨晚收盘是涨0.32%的，但为什么今天还会大跌呢？因为盘后$小型纳指当月连续(COBOT|NQ00Y)$大跌了，期指几乎是24小时交易的，北京时间早上6点至次日早上5点。所以做纳指ETF的其实看期指一个就够了，从北京时间下午3点收盘到次日早上9:30开盘，这段时间的期指涨跌幅就是ETF理论的高开或者低开的幅度，如果远超过这个幅度，就有溢价回归的机会，盘中显示的溢价率不准，预估的盘中净值 = 显示的参考净值(IOPV) *（ 1 + 纳指100指数盘后涨跌幅）。

日经255也有期指，是北京时间下午3点到次日下午3点，但东财上没有，要去通达信或者其它行情软件看。印度LOF是持仓了一揽子ETF，东财的持仓列表可以看到前3大持仓，是美股的印度ETF，再结合印度孟买指数走势，也可以估算盘中的净值区间，方法都是类似的。

欢迎大家讨论补充，觉得有用顺手点个赞，关注下！