昨日文章强调沪指顶分型,今天就直接调整,果然下跌趋势容易判断顶部。
昨晚美联储主席鲍威尔表示通胀暂时得到控制,叠加小非农ADP数据录得15万人,低于市场预期,美元大幅下跌。美股又又又新高了,流下羡慕的泪水。
人民币贬值压力暂时放缓,回到7.29
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结果这点利好在咱A股面前,撑不过10分钟
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小盘股带头砸盘,收盘4885家个股下跌,仅426家个股上涨。这其中大部分都是属于高股息和黄金股,属于避险属性。
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而且成交量继续保持只有5800亿,人们此前幻想央妈下场做国债期货对手盘,挤出债市资金流入股市资金的预期破灭。
喊话要关掉量化关掉转融通的,怕不是像A股关门?就现在这成交量再腰斩,直接爆发比去年更危险的流动性危机。
下跌的时候,gjd出手了买的不算多,还是买50etf和300etf,市场根本不买账。
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一般当天没效果,明天如果开盘继续下跌,继续买的话,估计会有一波反弹。
距离7月中旬和月底的会议,还有一周交易时间。昨天市场开始交易会议预期,消费税改革,今天中国中免下跌4.75%,明面上是交易消费税改革,实际上交易的是超跌逻辑。
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这说明,还是有资金愿意在底部做超跌反弹,属于风险偏好上升的一种表现。
总之,今天市场继续缩量下跌,美国降息预期升温对A股影响不大。现在市场更多是聚焦7月两个重要会议是否有超预期zc出台,比如昨天市场交易的消费税改革,属于超市场预期,部分个股获得利好,存在局部行情。
但是,缺少增量资金是当前市场存在的主要问题。要么跌到大家都觉得便宜的位置,要么GJD硬拉指数,活跃市场气氛。按照现在GJD托而不举的行为模式,市场还要熬。除非,真的有如同去年那般超预期利好,才足以激发市场的做多热情、
来看一下沪指的日线图:
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沪指如约下跌,收实体阴线,kdj指标马上形成死叉,新的一轮下跌即将到来,2933.33这个底部大概率是守不住。此前下方有一个缺口在2869,回补是大概率的事情。这波行情类似于去年12月,持续的阴跌,短期反弹后继续暴跌,直到砸出恐慌盘,倒逼zc才会真正见底。放量是见底最核心的要素。
回到期权市场
又是缩量下跌的一天。券商带头砸盘,银行和保险今天也被房地产带下去,下午加速阶段GJD出手护了下盘,只是稍微阻碍了一下跌,保证50和300跌幅不要太大。但是没人管的小盘股开始暴跌,带动500、创业板、科创板开始下跌。
主要成分股,只剩下高股息和部分银行股还能上涨,其他皆绿。
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期权方面,今天500跌幅超过1%,仍然是最弱的标的,这轮下跌做空的标的,首选500,其次是创业板,再其次是300。抄底就选择50,50不适合做空
50etf认沽涨幅不大,但是认购合约继续暴跌
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300etf跌幅大于50etf
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500etf跌幅最大,认沽合约涨幅最多
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创业板etf
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科创板etf
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隐波方面,50、300和中科创分化,大盘股受大盘GJD和高股息两重因素的支持下,持续降波,来到近期新低。而中科创持续新低,恐慌情绪升温,持续升波。
当前50etf期权隐波为12.13,10日历史波动率为13.03,20日历史波动率为13.58
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当前创业板etf期权隐波为22.42,10日历史波动率为22.61,20日历史波动率为21.96
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策略方面,明天大概率会有一个超跌反弹,但是仍然不建议抄底,继续找位置逢高空即可
日内关键价位和数据:
7月4日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算)
目前阶段价格重心(买方最痛点):2.450
上端压力价位:2.496
下方支撑价位:2.388
7月4日 创业板ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算)
目前阶段价格重心(买方最痛点):1.650
上端压力价位:1.701
下方支撑价位:1.581
好了,祝下个交易日顺利!
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